关于COV的问题

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在VAR的管理中，关于MVAR的计算，SCHEWESER NOTES中题目是这样的：<br/><br/>A和B是相互独立的两个ASSET，组成一个PORTFOLIO，他们的VOLATILITY分别是6%和14%，投资比例是4百万和2百万。<br/>NOTES里面对于A和PORTFOLIO的COV的计算是 ： 0.06^2 * 4/6就是0.003。<br/><br/>可是我没法找到COV这个公式呢？或者是怎么推导出来的？请高手指教！<br/>

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关键词：Volatility Portfolio SCHEWESER Portfoli notes cov

<p>Here is my answer in English:</p><p>&nbsp; Portfolio: Port = 4/6 *A + 2/6 *B,&nbsp; </p><p>&nbsp; So Cov(Port, A) = Cov(4/6 *A + 2/6 *B, A) </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 4/6 *Cov(A,A) + 2/6 *Cov(B,A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;= 4/6*Var(A) +&nbsp;&nbsp;2/6 *0&nbsp; (As A and B are independent)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 4/6*(0.06)^2&nbsp;&nbsp; ( As Var(A) = Std(A)^2 = (0.06)^2 ) </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 0.0024</p><p>&nbsp;&nbsp; Is that clear?</p><p></p><br>alexyzhuo
&nbsp;金钱&nbsp;+20
&nbsp;奖励&nbsp;2008-9-26 9:50:06

thanks so much! very clear~<br/><br/>