如何计算一个portfolio的daily volatility？ [推广有奖]

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楼主

tiesuoqiao 发表于 2016-8-3 05:41:54 |AI写论文

10论坛币

现在有每天每个单个股票的开盘收盘最低最高价

传统的方差-协方差方法按照收盘价的收益，没法计算单日的volatility，因为每个股票的方差计算就需要好几天的数据

比较新的方法 Parkinson, Garmann-Klass, Rogers-Satchell-Yoon，按照开盘收盘最低最高价可以计算每个股票的单日volatility

但是如何计算一个包括了n种股票的portfolio的单日volatility？

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关键词：Volatility Portfolio Portfoli Daily Port 如何

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