[金融] frm 中DV01 与用duration convexity求债券价格大致变化 [推广有奖]

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楼主

铃萝 发表于 2015-4-4 13:59:18 |AI写论文

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在FRM考试中，首先想问一下，DV01若用久期来求，是用的修正久期还是有效久期呢？
还有在公式change in bond price/bond price= -duration*change in yield+0.5*change in yield^2*convexity中，duration又用的是那个久期呢？
看到frm notes和我课上课本学的不大一样，还请大家帮忙解答，谢谢！