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楼主: xiongjerry
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[面板数据求助] hansen检验的结果:p值非常接近或等于1 [推广有奖]

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xiongjerry 发表于 2015-4-4 19:58:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Roodman曾指出,工具变量过多会导致hansen检验的p值为1,检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出,标准误与工具变量的个数成正比,应该使其尽可能小。
Roodman还指出,当hansen检验的p值大于0.1时,不要太过于高兴。超过0.25就是危险的信号。
有没有具体的标准呢?
我的hansen检验的p值就非常接近于1。
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关键词:Hansen ans roodman Sargan 工具变量

auirzxp 学生认证  发表于 2015-4-5 09:25:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Roodman说的0.25,我也没有明白到底是啥意思。

首先他说,1.00是明显工具变量过多的信号,所以1.00明显是有问题的。然后他又说,0.1不够证明工具变量的外生性,所以要更大的P值,但是他又说0.25是一个有问题的信号。
所以我不明白,他的意思是0.1和0.25之间是好的结果,还是0.25和1.00之间是好的结果。

我现在还没有看到具体的标准。我个人的做法是,在工具变量的数量小于Panel的数量的情况下,大于0.1但是小于1.00的p值,我觉得都是可以接受的。另外,能够减少工具变量的数量就尽可能减少,在用最少的工具变量的情况下,我觉得p值大于0.1的hansen是可以接受的。

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xiongjerry 发表于 2015-4-5 10:44:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
auirzxp 发表于 2015-4-5 09:25
Roodman说的0.25,我也没有明白到底是啥意思。

首先他说,1.00是明显工具变量过多的信号,所以1.00明显是 ...
我的理解,他认为hansen p值应在0.1-0.25之间为佳。

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auirzxp 学生认证  发表于 2015-4-5 11:17:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xiongjerry 发表于 2015-4-5 10:44
我的理解,他认为hansen p值应在0.1-0.25之间为佳。
好的。谢谢,我再去看看原文。

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xiongjerry 发表于 2015-4-5 11:41:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
auirzxp 发表于 2015-4-5 11:17
好的。谢谢,我再去看看原文。
您过谦了。
其实我特别希望是您的结论,因为我做出来的Hansen p值都很接近于1.

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auirzxp 学生认证  发表于 2015-4-5 12:04:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xiongjerry 发表于 2015-4-5 11:41
您过谦了。
其实我特别希望是您的结论,因为我做出来的Hansen p值都很接近于1.
您太客气了。不过那段关于0.25的原文我确实没有看懂。等把手里的数据倒腾好就去看看。

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落寞无果 学生认证  发表于 2017-6-7 09:25:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
auirzxp 发表于 2015-4-5 12:04
您太客气了。不过那段关于0.25的原文我确实没有看懂。等把手里的数据倒腾好就去看看。
求原文出处

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auirzxp 学生认证  发表于 2017-6-7 12:55:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
落寞无果 发表于 2017-6-7 09:25
求原文出处
看这里

https://bbs.pinggu.org/thread-3586021-1-1.html

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color婧 发表于 2021-11-6 10:45:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好,想问一下您后来您怎么处理了,其他的全过了,只有HANSEN为1

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Biana 学生认证  发表于 2022-11-20 20:45:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
求助!!您怎么处理的,我的hasen的p值总是等于1 ,其他的都没问题

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