hansen检验的结果：p值非常接近或等于1

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Roodman曾指出，工具变量过多会导致hansen检验的p值为1，检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出，标准误与工具变量的个数成正比，应该使其尽可能小。
Roodman还指出，当hansen检验的p值大于0.1时，不要太过于高兴。超过0.25就是危险的信号。
有没有具体的标准呢？
我的hansen检验的p值就非常接近于1。

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关键词：Hansen ans roodman Sargan 工具变量

Roodman说的0.25，我也没有明白到底是啥意思。

首先他说，1.00是明显工具变量过多的信号，所以1.00明显是有问题的。然后他又说，0.1不够证明工具变量的外生性，所以要更大的P值，但是他又说0.25是一个有问题的信号。
所以我不明白，他的意思是0.1和0.25之间是好的结果，还是0.25和1.00之间是好的结果。

我现在还没有看到具体的标准。我个人的做法是，在工具变量的数量小于Panel的数量的情况下，大于0.1但是小于1.00的p值，我觉得都是可以接受的。另外，能够减少工具变量的数量就尽可能减少，在用最少的工具变量的情况下，我觉得p值大于0.1的hansen是可以接受的。

auirzxp 发表于 2015-4-5 09:25
Roodman说的0.25，我也没有明白到底是啥意思。

首先他说，1.00是明显工具变量过多的信号，所以1.00明显是 ...

我的理解，他认为hansen p值应在0.1-0.25之间为佳。

xiongjerry 发表于 2015-4-5 10:44
我的理解，他认为hansen p值应在0.1-0.25之间为佳。

好的。谢谢，我再去看看原文。

auirzxp 发表于 2015-4-5 11:17
好的。谢谢，我再去看看原文。

您过谦了。
其实我特别希望是您的结论，因为我做出来的Hansen p值都很接近于1.

xiongjerry 发表于 2015-4-5 11:41
您过谦了。
其实我特别希望是您的结论，因为我做出来的Hansen p值都很接近于1.

您太客气了。不过那段关于0.25的原文我确实没有看懂。等把手里的数据倒腾好就去看看。

auirzxp 发表于 2015-4-5 12:04
您太客气了。不过那段关于0.25的原文我确实没有看懂。等把手里的数据倒腾好就去看看。

求原文出处

落寞无果 发表于 2017-6-7 09:25
求原文出处

看这里

https://bbs.pinggu.org/thread-3586021-1-1.html

您好，想问一下您后来您怎么处理了，其他的全过了，只有HANSEN为1

求助！！您怎么处理的，我的hasen的p值总是等于1 ，其他的都没问题