hansen检验的结果：p值非常接近或等于1

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Roodman曾指出，工具变量过多会导致hansen检验的p值为1，检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出，标准误与工具变量的个数成正比，应该使其尽可能小。
Roodman还指出，当hansen检验的p值大于0.1时，不要太过于高兴。超过0.25就是危险的信号。
有没有具体的标准呢？
我的hansen检验的p值就非常接近于1。

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关键词：Hansen ans roodman Sargan 工具变量

auirzxp 发表于 2015-4-5 09:25
Roodman说的0.25，我也没有明白到底是啥意思。

首先他说，1.00是明显工具变量过多的信号，所以1.00明显是 ...

我的理解，他认为hansen p值应在0.1-0.25之间为佳。

auirzxp 发表于 2015-4-5 11:17
好的。谢谢，我再去看看原文。

您过谦了。
其实我特别希望是您的结论，因为我做出来的Hansen p值都很接近于1.

auirzxp 发表于 2015-4-5 12:04
您太客气了。不过那段关于0.25的原文我确实没有看懂。等把手里的数据倒腾好就去看看。

求原文出处

您好，想问一下您后来您怎么处理了，其他的全过了，只有HANSEN为1

求助！！您怎么处理的，我的hasen的p值总是等于1 ，其他的都没问题