现在数据挖掘的软件有很多,同学们可以根据自己的情况,选择适合自己的。
针对想了解金融计量经济学的同学,提供一套学习的思路:
金融计量学习资料
更新至2012年7月9日
(打*号代表推荐内容)
(个人偏好。仅供内部使用,请勿外传)
一、 计量经济学资料
本科生入门:
1. Introductory Econometrics: A Modern Approach,Jeffrey Wooldridge
2. * Introduction to Econometrics, Stock and Watson.
以上两本教材任选其一即可。个人感觉第二本在时间序列的处理上更有条理。硕士生或者有能力的本科生同学希望能够掌握附录中的矩阵语言所表示的计量理论。
3. Theoretical and Empirical Exercises in Econometrics, By NlanduMamingi适合想做题目和进一步学习的同学。
4. 计量经济分析方法与建模: Eviews应用及实例,高铁梅。可以跟着模型学Eviews的操作。
博士研究生教材
1. 基础统计知识:
* Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics, Herman J. Bierens.
Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition, Halbert White.
2. 计量教材
A Guide to Econometrics,6e. Peter Kennedy
硕士生水平。比较简洁。
高级计量经济学(上、下),靳云汇, 金赛男。这是一本比较系统和简洁的中文研究生计量教材。
*Econometrics, Lecture notes byBruce Hansen
博士生水平。条理性比较强,包含了一些比较新的内容,证明比较严格。
Econometric Theory and Methods, Russell Davidson and James G. MacKinnon
博士生水平。比较全面,系统性比较强。对GMM, Non-linear regression 介绍比较详细。
Econometrics,Hayashi 博士生水平。条理性比较好,适合宏观计量的学生。但是不够全面。
Time Series Analysis by James D. Hamilton内容有点老,但任然不失为理论时间序列领域博士生的学习圣经。硕士同学不推荐。
Handbook of Econometrics, Volume 4, 5 and 6.计量专业的博士生水平。高级专题内容。
二、 金融学教材
1. 本科生金融教材
*Investment, ZviBodie et.al.
Corporate Finance by Stephen A. Ross
or Corporate Finance by Berkand DeMarzo两本任选其一
Options, Futures, and Other Derivatives, John Hull
以上是本科生金融三大经典课程,主要掌握核心内容,不需深入扩展章节。
2. 研究生课程
*金融经济学,王江。硕士博士入门课程比较简洁。
Asset Pricing, John Cochrane博士生教材,系统性比较强。
Dynamic Asset Pricing Theory, Duffie
斯坦福大学金融博士魔鬼课程教材,数学要求很高
三、 金融计量和实证金融教科书
*Analysis of Financial Time Series,3rd edition, Tsay.
适合计量数学统计背景的学生入门。计量导向。
The Econometrics of Financial Markets, John Campbell.
适合金融和经济学背景的同学入门。金融导向。不过内容有点老。
Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment,Kenneth J. Singleton
博士生水平,对计量和金融学要求都比较高。
金融计量学,姜近勇、潘冠中。几个专题讲的很清楚,如CAPM。
Handbook of Financial Time Series.金融时间序列前沿专题
Handbook of Financial Econometrics,Volume 1 and 2.金融计量前沿专题
Handbook of Corporate Finance, Volume 1Empirical Corporate Finance实证公司金融前沿专题
Handbook of Economic Forecasting经济预测前沿专题
*Handbook of Volatility Models and Their Applications波动率和相关性的前沿专题
GARCH Models for Financial Applications关于GARCH类模型的详细介绍,适合博士生同学。
四、 计量编程资料(SAS + Matlab/Ox)
SAS强于数据整理,Matlab/Ox用于计量编程。Matlab更强于一般性计量编程,而Ox在金融计量专业领域,而且有配套的商用菜单版本配合。由于大部分最新的计量程序往往需要好几年才会进入商业计量软件如Stata, Eviews, 任何有志于计量经济学和金融计量领域深入学习的同学希望能够掌握至少一门编程语言,如Matlab/Gauss/Ox/R等。虽然Stata、Eviews和SAS都有一定的编程能力,但都比较弱。
1. *The Little SAS Book: A Primer, Fourth Edition
比较简洁的SAS入门书籍。初级SAS学习者主要掌握基本数据和回归操作以及Macro, SQL.
2. *金融计算与建模:理论、算法与SAS程序,朱世武。
实证金融领域的必备软件。
3. Introduction to Ox.新一代的面向对象的金融计量编程软件。
4. G@RCH 6: Estimating and Forecasting ARCH Models
配合Ox使用,可以同时菜单操作和编程。
5. Econometrics Toolbox for MATLAB by James P. LeSage
6. MFE MATLAB Introduction by Kevin Sheppard
7. *Oxford MFE Toolboxby Kevin Sheppard(Matlab)
包含了大部分金融计量的最新模型。
8. *Oxford-Man Institute Realized Library
包含常见股票和指数的已实现波动率数据。
9. The Volatility Institute's V-Lab (Volatility Laboratory) at NYU