[转载]量化投资中有没有完美的参数寻优方式？[转载faruto]

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一些一直在思考的东西，大家一起聊聊？
1.有没有最完美的参数寻优方式？有没有最完美的参数选择方式？
2.有没有最完备的参数寻优方式？有没有最完备的参数选择方式？
3.参数寻优时对于不同的时间周期，多长的回测数据具有说服力？
4.对于整体样本，是否有必要区分样本内和样本外，若有必要，那么样本内和样本外的长度分别是多少合适？
5.如何避免过度优化？
6.给出不同参数下的资金曲线，选取什么目标函数来进行参数选择？为什么选择该种目标函数，是否有更加有效的目标函数？
7.给定目标函数的情况下，如何选取最稳定的参数（参数区间），选定参数的过程能否量化？
8.外推时，参数表现不好怎么办？再重新改进参数、调整策略？
9.有没有不依靠参数的策略？或参数自适应的策略？可否实战？靠谱否?
10.参数寻优的本质到底是什么？ 直观解释是什么？
有的问题没有定论，我也一直思考，见仁见智，大家可以一起来交流。

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关键词：量化投资 有没有 Far 目标函数 参数选择 说服力 如何 样本

遗传算法 模拟退火 粒子群

利用一些智能算法去寻优

鼓励讨论，质优重奖

哈。我以前抛出的一些老问题。O(∩_∩)O

楼主为啥直接就转了。没给出个原帖链接或者转自哪里的说明。

faruto 发表于 2015-4-7 21:21
楼主为啥直接就转了。没给出个原帖链接或者转自哪里的说明。

因为我们的疏忽，请faruto兄海涵。目前我们首先集思广益号召各位坛友大牛把上面的问题解决了，想必也是faruto所希望的，多谢faruto理解。

faruto 发表于 2015-4-7 21:21
楼主为啥直接就转了。没给出个原帖链接或者转自哪里的说明。

恩，楼主这么做有欠考虑哦。上次和faruto聊过过度拟合的问题：https://bbs.pinggu.org/thread-2903009-1-1.html。

以上这些问题，到目前为止我觉得能不用参数就不要用。回测结果好并不能代表什么。我也试过那些复杂的算法，比如机器学习，遗传算法，神经网络，随机森林等等，得出的结果可以用四个字形容：近乎于猜。 投资组合优化也是浮云，用算术平均最好。

投资是一件很有趣的事，人们常说，种瓜得瓜，种豆得豆。但在投资上并非如此，有时候越努力，得到的结果却越糟糕。以上是我的一些愚见。

wwqqer 发表于 2015-4-7 21:54
恩，楼主这么做有欠考虑哦。上次和faruto聊过过度拟合的问题：https://bbs.pinggu.org/thread-2903009-1-1 ...

确实 我也试过马尔科夫链最优概率  回测不错  外推就不行了

学习学习再学习！

不擅长本领域，收到邀请就当顶帖哈～