下面是极大似然函数说明:
@logl logl
res=rt-c(1)*rt(-1)
var=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*var(-1)
logl=-(1/2)*log(var)-(res^2)/(2*var)-(1/2)*log(2*3.1415926)
@param c(1) 0.5 c(2) 0.4 c(3) 0.5 c(4) 0.2
@temp res var
我做的是GARCH(1,1)模型的极大似然估计
总是不能运行时,出现的警告总是“缺失值”有问题,不能估计,我改了很多遍初始值(c(1),....c(4)),还是这样啊,初始值应该怎么来赋值呢!
大家知道的帮帮忙,急着做毕业论文,谢谢啊
[此贴子已经被作者于2008-9-28 14:00:58编辑过]