[面板数据求助] GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ [推广有奖]

21楼

xhr_njnu1993 发表于 2015-4-23 12:56:46

auirzxp 发表于 2015-4-23 11:30
abond检验和sargan检验是两个完全不同的东西，在GMM里面(无论一步还是两部)都必须检验。

abond检验自相 ...

好的。太感谢啦！

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23楼

ifuhuo

发表于 2015-4-23 19:27:05

再做GMM 之前是不是要先做一个变量的甄别。判定哪些是内生变量，前定变量和外生变量。这个是靠前面的理论分析，不能为了计量而计量。

24楼

@浪花朵朵开 发表于 2015-4-23 19:53:40

xhr_njnu1993 发表于 2015-4-23 11:27
想请教一下，我使用两步GMM回归时，需要做abond和sargan检验，通过检验的基础上再加入vce（robust）报告回 ...

sargan检验是iid独立同分布，
Hansen J统计量可用在异方差上

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26楼

xhr_njnu1993 发表于 2015-4-24 09:43:49

ifuhuo 发表于 2015-4-23 19:27
再做GMM 之前是不是要先做一个变量的甄别。判定哪些是内生变量，前定变量和外生变量。这个是靠前面的理论分 ...

在实证方面还是新手，感觉还有好多要学习。谢谢您的建议哈

27楼

xhr_njnu1993 发表于 2015-4-24 09:46:10

auirzxp 发表于 2015-4-23 12:58

您好，还是想请问一下。我做一步GMM回归时，abond检验可以做出结果，但是sargan检验p值总是不显示，这要怎么理解呢？

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