GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？

auirzxp 发表于 2015-4-9 11:25
是的。两部GMM不用Windmeijer (2005) correction基本上是得不到同行学者的认可的。

谢谢！解答了我一个很重要的疑惑

791935570 发表于 2015-4-9 10:29
调节这些设定有什么依据么？

我是一个个试，基本上没什么依据。

喬☆兒ゼ 发表于 2015-4-9 11:14
非常感谢，那是不是意思就是不加vce（robust）的结果即使显著但是是错误的呢？

两步法一定要纠偏。

xiongjerry 发表于 2015-4-9 14:25
我是一个个试，基本上没什么依据。

感觉这样子设置有点为赋新词强说愁的感觉。。。

喬☆兒ゼ 发表于 2015-4-9 11:12
非常感谢，像我的控制变量基本都是宏观的变量，比如GDP，人口，公路里程数，饭店数这些，宏观变量是不是当 ...

还是要看经济学理论是否支持。

791935570 发表于 2015-4-9 14:27
感觉这样子设置有点为赋新词强说愁的感觉。。。

是啊，望有大牛解释。

791935570 发表于 2015-4-9 14:27
感觉这样子设置有点为赋新词强说愁的感觉。。。

是啊，望有大牛解释。

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

想请教一下，我使用两步GMM回归时，需要做abond和sargan检验，通过检验的基础上再加入vce（robust）报告回归结果；那么如果我使用一步GMM回归法，除了做abond检验，还需要做sargan检验吗？
因为我在用一步法是，每次进行到sargan检验，都不会出现检验结果，很奇怪。