GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？

xiongjerry 发表于 2015-4-9 14:25
我是一个个试，基本上没什么依据。

感觉工具变量一个一个试试不靠谱，但是一般而言都是选被解释变量的二阶滞后项，是吗？谢谢

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

学习了~

你好，我现在也出现了这个问题，请问你后来是怎么解决的呢？

清溪sunshine 发表于 2018-6-3 17:40
你好，我现在也出现了这个问题，请问你后来是怎么解决的呢？

我也出现了这个问题，最开始用静态面板，结果超级好；一用动态面板，只有一个系数显著了；绝望啊，请问你解决了吗

清溪sunshine 发表于 2018-6-3 17:40
你好，我现在也出现了这个问题，请问你后来是怎么解决的呢？

我也出现了这个问题，最开始用静态面板，结果超级好；一用动态面板，只有一个系数显著了；绝望啊，请问你解决了吗

Polarister 发表于 2018-7-18 10:48
我也出现了这个问题，最开始用静态面板，结果超级好；一用动态面板，只有一个系数显著了；绝望啊，请问你 ...

+1，请问你解决了吗。。。。。。。。。。。

angel的小猪 发表于 2018-11-17 11:09
+1，请问你解决了吗。。。。。。。。。。。

木有，后来没有动态面板了

angel的小猪 发表于 2018-11-17 11:09
+1，请问你解决了吗。。。。。。。。。。。

木有，后来没有动态面板了