面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊

crystal8832 发表于 2016-9-15 00:41
如果你的模型中存在被解释变量的滞后项的话，那就是动态面板了哟，需要用GMM去解决内生性问题。

crystal,抱歉，我之前说错了，我是加入了解释变量的滞后项不是被解释变量的滞后项,好像加入了解释变量的滞后项之后就会有一年的系数会被omitted.还想请问您一个问题就是，如果固定效应模型中存在内生性问题，我看到有文献说利用2sls加固定效应来解决，也就是引入解释变量的工具变量，可是我找不到合适的工具变量，该如何解决固定效应模型中的内生性问题呢？非常谢谢你

温小七 发表于 2015-4-9 01:00
所以我应该把第二年当做基年，在回归时直接从year3开始么~

我想问一下具体的是怎么操作呢？

mimisarah 发表于 2016-9-22 16:38
crystal,抱歉，我之前说错了，我是加入了解释变量的滞后项不是被解释变量的滞后项,好像加入了解释变量的滞 ...

我想请问一下，你的模型中存在解释变量的滞后项，有一年被omitted，那你后来是怎么解决的呢？

看不懂。。。

我也是这种情况，看完还是不大会弄。区间是第一年到第五年，设置了4个虚拟，但是如果加入t时间变量，就会说t共线忽略。

crystal8832 发表于 2015-4-9 00:22
因为存在constant 常数项

老师您好，我现在处理上市公司数据也遇到了这个问题，不过我每年的数据都有的，还是存在年份虚拟变量全部共线，甚至只加一年的虚拟变量都会共线，很绝望，求指导

同问，遇到同样问题

楼主您好  你的问题解决了吗？我也遇到相似的问题呢！请问怎么办啊 ？？？

顶一下

我也遇到这个问题了，请问楼主解决了吗？