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楼主: 千遇千予
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[Splus与R金融时间序列专题] 请问方老师,eGARCH的软件实现问题 [推广有奖]

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老师您好!
一。在视频中您是通过调用ox来拟合的,但是C:\OxMetrics5\Ox\lib下面没有GarchOxModelling.ox,Tsay教授的installationinstruction 链接失效,论坛里之前解决这个问题的帖子中的链接也己经失效https://bbs.pinggu.org/thread-538453-1-1.html。能不能发给我一份GarchOxModelling.ox呢?或者有可以建立AR-EGARCH的其他包吗?

二。我了解到现在一些包可以直接替代ox的使用,我找到了rugarch包,但是使用其中的命令建立AR-EGARCH模型和您视频中得到的结果相差非常非常远。能请您帮我看一下问题出在哪里吗?谢谢。
使用的代码:
brary(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  #波动方程
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0)),                                       #均值方程
distribution.model = "norm")
e1fit=ugarchfit(spec=e1,data=ibmln,solver = "solnp")
得到的结果:


您在视频中得到的结果:


我怀疑是对应的模型形式不同,我在那个包的作者的说明文件里找到了模型的形式,但是和我们视频课中的不太一样,我想知道rugarch包中的模型的参数的意义是什么呢?哪个参数代表杠杆效应呢?和我们视频课中计算的结果是否一致呢?
或者有其他的替代命令让我完成AR-GARCH建模也可以啊。先谢谢老师了!



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关键词:EGARCH GARCH ARCH ARC RCH 软件 模型

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