关于AR-EGARCH建模

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导师要我对股票价格，gdp，利率，cpi分别进行AR-Egarch建模，分析各个指标的波动性。我的数据为11年1月至15年12月的月度数据。我对原始序列取自然对数后发现都不能通过单位根检验，是不平稳的，而一阶差分后都是平稳的。但是，原始序列建立的模型拟合度很好，；而一阶差分数据不显著。例如，下面我对月度GDP建立AR模型。
这是原始序列的AR模型：
这是一阶差分后的AR模型：
请问，我这数据还能建立AR-Egarch模型吗？？？？

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关键词：EGARCH GARCH ARCH ARC RCH 股票价格 模型

如果不平稳 及时拟合效果好也没有用因为ARMA GARCH这类都是针对平稳序列进行的  前提必须保证的

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-1 13:18
如果不平稳 及时拟合效果好也没有用因为ARMA GARCH这类都是针对平稳序列进行的  前提必须保证的

谢谢，看来要找到合适的数据做既定的分析有一定难度啊