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楼主: 资料狂人
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[陈强] 山东大学经济学院陈强教授(发展经济学、计量经济学及经济史)4.14在线访谈  关闭 [推广有奖]

qiang2chen2 发表于 2015-4-14 15:51:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lihoujian 发表于 2015-4-13 13:10
现在大家都陷入了“经验研究”的陷阱,这种误区会对研究者产生什么样的恶劣影响呢?带有功利性的“学术研究 ...
部分原因是目前的教育体制所造成。在国外,一般只有博士生才需要写论文,而我国的本科生、硕士生都要写论文。但要做些货真价实的研究其实并不容易,因此导致了不少山寨版的论文,缺乏边际贡献。

但不可否认的是,我国经济学论文的一般水平在近些年来确实取得了很大进步。在我上大学时,我国经济学论文还很少进行经验研究,但这并不表明当时的经济学水平就高。

对于计量方法,在研究生或博士生阶段打基础时,当然应系统地去学习。但课堂上老师不可能把全部知识都交给你(时间也不允许),而且毕业后还会不断出现新的计量方法,因此边干边学、不断学习还是很重要的。

看到Bruce Hansen在其主页上的门槛回归Stata程序了,以前还只有Matlab与Gauss程序,谢谢!再次证明,Stata是主流啊。一个计量方法如果想被更多人接受,必须提供一个Stata程序,呵呵

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pangbaoqing 发表于 2015-4-14 15:53:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
陈老师好:
学习计量和操作一直都是用陈老师的书,非常感谢陈老师对我们的帮助。
这里请教一个具体的问题:假如我的因变量为工资,自变量是受教育年限(假设从1到9年不等),工资为Y,受教育年限为edu。此时在模型中放edu与放i.edu的区别是什么?假如两者都是显著为正的,该如何解释?
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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:05:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
fanxuchun 发表于 2015-4-13 14:39
陈老师:您好!
想问一下,想做计量经济史的研究,一般从哪里能拿到数据,经济史或计量经济史有哪些代表性的 ...
有关经济史数据的来源,可以先选定你感兴趣的某个时期、地域与主题,然后查看近期的相关论文,看看同行与前辈的数据来源。一般来说,如果你熟悉了某个领域的文献,也就知道其主要的数据来源了。当然,最好能自己开辟一些(哪怕是少量)的新数据来源。

参考资料应以论文为主,经济史领域最好的三本英文期刊为Journal of Economic History, Explorations in Economic History, 以及 Economic History Review。其中,Explorations最注重计量,而EHR则更偏重传统的叙事性史学研究;而JEH中的实证研究也越来越多。另外,一般性的顶级期刊,比如AER, QJE, Econometrica也都发表过经济史的论文。

目前做历史计量的学者还不多,但正在变得越来越多,也算是一个小热点(毕竟是一个小领域)。其实,研究历史的意义更多地在于它对经济发展的启示。因为经济发展必然发生于历史上的某个时期(可近可远),因此发展经济学经常会涉及到对历史现象的定量研究。

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:10:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lyl335759155 发表于 2015-4-13 17:16
陈强老师,您怎么看"经济学论文计量化"。很多论文都只是用数据回归一下,然后得出一些结论。数据的真实性、 ...
用数据与计量本身并没有错。因为如果没有数据与计量,那么就只剩下理论猜想了。

另一方面,不少论文的数据与计量方法确实存在问题。这方面只能是通过同行监督来保证质量。比如,国际上的顶级期刊越来越多地要求作者公开数据与程序,这样其他学者就可以检查其数据或程序是否有误。这是经济学研究走向科学化的重要一步。

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谦微 发表于 2015-4-14 16:13:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
陈老师  ,麻烦您解释下,我实在是不明白,到底如何判断其实随机效应模型还是固定效应回归模型
假设0 个体固定效应与回归变量没有关系。
如果假设0被接受则应使用个体随机效应模型,否则应使用个体固定效应模型。数据分析的结果显示假设被接受,应使用个体随机效应模型进行检验(见下表2)。由此,本研究使用个体随机效应模型进行检验。
表2 面板数据模型估计
Hausman检验       χ2               P 值                 最佳模型
                           12.680     0.124        个体随机效应模型
陈老师,不是说看P值为0.124>0.05 是不能在0.05的置信水平下(一般实证研究都要求0.05)拒绝原假设个体固定效应与回归变量没有关系,那么应该是采用固定效应模型啊   为什么结论又是随机效应模型啊?求指导啊

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:18:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
shaoqinglong11 发表于 2015-4-13 17:51
陈老师,您好!我特别喜欢您将计量分析纳入到历史范畴进行考量。我自己目前是经济学博士二年级,对历史计量 ...
在我看来,历史计量是一个上升中的小领域。这有几方面的原因。首先,计量方法已越来越普及。其次,越来越多的历史数据被挖掘出来(包括中国史与世界史的数据)。最后,近来的不少研究都表明,社会与经济系统的发展演化与其历史过程很有关系,并非空穴来风。

要进入历史计量的研究领域,一般要选择一个具体的时期、地域与主题,然后阅读相关的最新文献,并在此过程中寻找自己可能作出的新贡献。

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:22:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
shanxuezhengxin 发表于 2015-4-13 18:39
陈强老师的书中有关于面板门槛回归的程序,请问关于时间序列门槛回归的程序包存在吗?
论坛也有其他学友有 ...
时间序列由于涉及到平稳性、自回归等问题,故更为复杂。你可以参考一下Bruce Hansen网页上的有关时间序列门槛回归的几篇论文:

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/cv.htm (可在此页面搜索关键字“threshold”)

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:24:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bofeng 发表于 2015-4-13 20:44
陈老师您好,在线性回归模型中设置交互项和二次项的时候,经常会出现多重共线性问题,请问遇到这种情况时应 ...
可以将所涉变量进行标准化,即减去均值,再除以标准差,然后再进行回归。这样可以缓解高次项与线性项的多重共线性。

在我即将出版的本科教材《计量经济学及Stata应用》中对此进行了解释与演示。

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:36:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
琥珀糖 发表于 2015-4-13 22:51
一直很仰慕陈老师,难得找到机会请教。我的问题是关于实证研究里的structural form and reduced form。我们 ...
你的建议在原则上很好,但在实践中不好操作。对于很多经济现象,并没有现成的经济理论或模型;即使有理论模型,有时也可能过于复杂,或无从取舍。所以,现在的主流方法依然是reduced form。

我过去也曾以为,既有理论也有实证的论文应该更容易发表。但事实上,经济学的分工越来越细,做理论的往往不懂实证,而做实证的也视理论模型为畏途。因此,如果审稿人研究理论,则可能看不懂论文的实证部分,另外可能觉得理论部分过于简单;反之,如果审稿人做实证,则对太长的理论模型没有兴趣,也可能觉得实证部分不够深入细致(局限于论文篇幅)。这样,反而导致两边不讨好。

如果你既做理论,也做实证,可能还是分开发表更好些。一般的实证论文,只需要有简单的理论模型或框架即可,主要贡献仍在于其实证部分。

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qiang2chen2 发表于 2015-4-14 16:39:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Hold不住的青春 发表于 2015-4-14 07:03
贸易学专业的博士 将来 能做什么
博士毕业后的去向无非是学术与实务两大类。在你做博士论文过程中,应该能知道自己是否真心喜欢做学问;如果不是非常喜欢,那么还是做实务工作吧。

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