山东大学经济学院陈强教授(发展经济学、计量经济学及经济史)4.14在线访谈

1981wyl 发表于 2015-4-14 07:36
您的面向本科水平的计量经济学那本书什么时候出，之前您预报过是2015年，大体上是几月份

大概今年夏天能出版，秋季开学前肯定能拿到书。

ydb8848 发表于 2015-4-14 08:11
陈老师：请问应该如何学好、学深计量经济学？谢谢！

在学习中，将计量理论与电脑操作结合起来，并在实际研究项目中不断加深理解呵

丫丫89757 发表于 2015-4-14 08:17
请问陈老师，学习stata软件是否需要一定计量经济学如基础的eviews的知识基础啊

学习Stata，需要知道计量经济学，但不需要Eviews

hyq2003 发表于 2015-4-14 09:25
请教陈老师两个问题：
1、我在一些期刊上看到稳定性（稳健性）检验，就是找一个和解释变量性质相同的变量去 ...

1、稳健性检验的方法有多种。你说的这种稳健性检验，主要针对对于变量的度量没有把握的情形，因此选择不同的代理变量进行度量。如果使用不同的代理变量所得的回归结果类似，则可增加估计结果的可信度。

2、在研究中，通常有主要关心的变量，其系数称为“parameter of interest”。但如果只对主要关心的变量进行回归（极端情形为一元回归），则容量存在遗漏变量偏差。加入控制变量的主要目的，就是为了尽量避免遗漏变量偏差。

谦微 发表于 2015-4-14 09:36
敬爱的陈老师：
      您好！我是一名普通学校的小硕，今年二年级了，面临毕业压力，我们必须发几篇好论 ...

1、如果你的论文只汇报一个回归结果，别人是很难相信你的。所以，才需要多做几个回归，即稳健性检验。没有稳健性检验的论文很难发表到好期刊的。稳健性检验方法包括变换函数形式、划分子样本、使用不同的计量方法等，可以参见我的教材；更重要的是，向你阅读的文献学习。

2、线性模型是基准，如果担心非线性，可加入非线性项，考察非线性项的显著性（比如，RESET检验）。

3、规范的做法都需要进行豪斯曼检验，在面板固定效应与随机效应之间进行选择。但由于固定效应比较常见，而且固定效应总是一致的（随机效应则可能不一致），故有些研究者就直接做固定效应的估计。时间效应也最好同时考虑。

statax 发表于 2015-4-14 10:11
陈老师您好，发现您的CV里面获得了数学硕士学位，而您本科是学经济学的。时间是有机会成本的，想请教一下您 ...

可能还是follow your heart吧，觉得需要学什么就学什么。我在美国获得数学硕士，也有偶然性。因为经济系的课程较轻，所以每学期在数学系选修一门课。修了5门课后，突然发现已经离10门课得到数学硕士学位过了一半，所以就继续学了下去。其实，相当部分的数学知识也不见得用得上，可能更多的是思维的训练吧。

hustchen2012 发表于 2015-4-14 13:08
请问陈老师：
我最近听到一个观点迷惑不解，烦请您百忙之中指点迷津
地方ZF官员被广泛认为是政治利益最大 ...

现实中的官员是非常复杂的political animal，而将GDP竞争作为其唯一的目标函数，确实是非常大胆的抽象啊……

pangbaoqing 发表于 2015-4-14 15:53
陈老师好：
学习计量和操作一直都是用陈老师的书，非常感谢陈老师对我们的帮助。
这里请教一个具体的问题 ...

放入edu，就是一个变量，取值为1,2，……，9，这是通常的做法。系数取值为正，说明教育投资的回报率为正。

放入i.edu，则根据edu的不同取值设置虚拟变量。这时，一般以edu==1作为参照系（不放入回归方程），故其他教育年限的虚拟变量系数为正，说明教育年限为2,3,……，9者的工资收入高于仅受1年教育者。

谦微 发表于 2015-4-14 16:13
陈老师  ，麻烦您解释下，我实在是不明白，到底如何判断其实随机效应模型还是固定效应回归模型
假设０　个 ...

此豪斯曼检验的原假设为：随机效应模型是正确的。

由于p值 = 0.124, 大于0.05, 故可接受原假设。

备注： 假设检验的基本逻辑是概率意义上的反证法，即如果原假设成立，是否会发生不合理的小概率事件；而p值衡量的就是这个小概率事件的概率。

因此，p值越低，则越拒绝原假设。由于通常将显著性水平设为0.05，故如果p值小于0.05，则拒绝原假设；反之，则接受原假设。

结束语：It has been a great pleasure to communicate with all of you. But I am running out of time, so bye for now, and wish all of you happy learning.

qiang2chen2 发表于 2015-4-14 17:25
此豪斯曼检验的原假设为：随机效应模型是正确的。

由于p值 = 0.124, 大于0.05, 故可接受原假设。

好的~感谢陈老师的精彩回答和互动~