如何选择VAR滞后阶数

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我有一组数据 一阶差分平稳 想做ECM
那在建立ECM之前怎样选择最优滞后阶数呢？
先建立无约束的VAR模型，然后点lag length criteria吗？这里需要先把变量进行一阶差分处理吗？还是直接用的level？

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关键词：VAR滞后阶数 滞后阶数 滞后阶 VaR Criteria 如何

lahm163 发表于 2016-3-11 07:48
我有一组数据 一阶差分平稳 想做ECM
那在建立ECM之前怎样选择最优滞后阶数呢？
先建立无约束的VAR模型，然 ...

根据信息准则选择滞后差分。如果数据是平稳的，不需要差分。若非平稳，则差分。

swordsmen 发表于 2016-3-11 08:11
根据信息准则选择滞后差分。如果数据是平稳的，不需要差分。若非平稳，则差分。

谢谢 那请问协整检验的时候 滞后阶该如何选择呢？

协整是VAR最优滞后阶数减1，比如VAR最优滞后阶数是t，那么协整选择t-1

风行12 发表于 2016-3-11 08:27
协整是VAR最优滞后阶数减1，比如VAR最优滞后阶数是t，那么协整选择t-1

谢谢！