[问答] 请问为什么时间序列 eviews与SAS参数估计结果不同？ [推广有奖]

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天穹下 发表于 2015-4-18 16:30:00 |AI写论文

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拟合AR(2),Eviews结果
============================================================
   Variable    CoefficientStd. Errort-Statistic  Prob.
============================================================
      C          4.090515 0.306191 13.35934 0.0000
   AR(1)       0.632297 0.060603 10.43343 0.0000
   AR(2)       0.246615 0.059690 4.131556 0.0000

SAS结果：
[td]

条件最小二乘估计
参数	估计值	标准误差	t 值	近似 Pr > \|t\|	滞后
MU	7.46580	0.57926	12.89	<.0001	0
AR1,1	0.69500	0.05962	11.66	<.0001	1
AR1,2	0.29494	0.05970	4.94	<.0001	2