El karoui金融数学硕士项目课程及参考书目列表

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<p>El karoui  金融数学教授，法国知名学者。其带领的金融数学项目在金融界颇具影响力。</p><p>这里贴出其项目的主要课程列表及相关参考书目（蓝色为本论坛上可以下载的资料，红色则为本人尚未找到的资料）。</p><p>1。Introduction of diffusion processes -- Ph. Bougerol</p><p>References:</p><li><font color="#ff0000">R. Durrett :  <em>Stochastic calculus</em>. CRC Press.</font><br/> </li><li><font color="#1a1ae6">I. Karatzas, S. Shreve :  <em>Brownian motion and stochastic calculus</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#0000ff">B. Oksendal :  <em>Stochastic differential equations</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#3809f7">Ph. Protter :  <em>Stochastic Integration and Differential Equation</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#ff0000">D. Revuz, M. Yor :  <em>Continuous martingales and Brownian motion</em>. Springer.</font></li><p></p>

[此贴子已经被wesker1999于2008-10-6 10:04:16编辑过]

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关键词：karoui 金融数学 参考书目 ARO 参考书 金融界 影响力 课程 数学 硕士

2. Monte Carlo method in finance

References:

D. Dacunha-Castelle, M. Duflo : Probabilités et Statistiques II. Masson, Paris, 1983.

D. Lamberton, B. Lapeyre : Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman and Hall, 1996.

D.P. Heyman and M.J. Sobel, editors : Stochastic Models, volume 2 of Handbooks in O.R. and M.S., pages 331-434. Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland), 1990.

H. Niederreiter : Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. CBMS-NSF Regional Conference Series in Appl. Math. SIAM, 1992.

N. Newton : Variance reduction methods for diffusion process :

B.D. Ripley. Stochastic Simulation. Wiley, 1987.

L.C.G. Rogers et D. Talay, editors : Numerical Methods in Finance. Publications of the Newton Institute. Cambridge University Press, 1997.

D.V. Stroock, S.R.S. Varadhan : Multidimensional diffusion processes. Springer, Berlin Heidelberg, New-York, 1979.

D. Talay : Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems : a review. In P. Krée and W. Wedig, editors, Probabilistic Methods in Applied Physics, volume 451 of Lecture Notes in Physics, chapter 3, pages 54-96. Springer-Verlag, 1995.

W.H. Press and al. : Numerical recepies.

P.Wilmott and al. : Option Pricing (Mathematical models and computation). Oxford Financial Press.

[此贴子已经被作者于2008-10-3 1:16:31编辑过]

3. Stochastic processes and derivative products    El Karoui

Reference

J. Cox et M. Rubinstein : Options Market. (1985).
 

R. Dixit et Pindyck :  Investment under uncertainty. Princeton (1994).

D. Duffie :  Dynamic Asset Pricing. Princeton (1993).
 

I. Karatzas and Shreve : Brownian motion and stochastic calculus. Springer (1987).
 

M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling. Springer.

P. Wilmott : Derivatives. The theory and Pratice of financial Engineering. (Wiley).

[此贴子已经被作者于2008-10-3 22:04:09编辑过]

4. Econometrics of Finance -- Indjehagopian

Brockwell, P. and Davis, 1991Time series : theory and methods. Second edition Springer Verlag.

Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay, 1997The econometrics of financial markets. Princeton University Press.

Gourieroux, G., 1997 ARCH models and financial applications. Springer Verlag.

Hamilton, J., 1994 : Time series analysis. Princeton University Press.

Hamilton, J. and B. Raj, (Eds), 2002 Advances in markov switching models. Springer Verlag.

Lardic S., V. Mignon, 2002 : Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières. Economica.

Mills, T.C., 1999 : The econometric modelling of financial time series. Second edition, Cambridge University Press.

Reinsel, G., 1997 : Elements of multivariate time series analysis. Second edition Springer Verlag.

Tsay, R.S., 2002 : Analysis of financial time series Wiley.

还有一些课程没有给参考文献，这里就不再多说了。

但不管怎样，在论坛上下到了这么多经典参考书，我心里真的十分感激（当然了，也奢望将来能下载到更多的资料）。

让我们一起在学习中实践，在实践中学习吧。

上面操作失误，现在改回来了...

-----------------

大家也可以找一下楼主没找到的书的电子版或国内影印版。

其它的没看，这两本世图有影印版：

Ph. Protter :  Stochastic Integration and Differential Equation. Springer.
 
D. Revuz, M. Yor :  Continuous martingales and Brownian motion. Springer.

[Point=2000]应weesker1999要求，特将我收藏的该珍惜资源免费上传，为保护资源，只设置积分门槛。 252587.rar (5.57 MB) 本附件包括：

• John.Wiley.&.Sons.-.Monte.Carlo.Methods.In.Finance.djvu

2008-10-3 07:46:00 上传

(暂不锁定)El karoui金融数学硕士项目课程及参考书目列表

[/Point]

[此贴子已经被作者于2008-10-3 7:54:36编辑过]

wesker1999  金币 +2  奖励 2008-10-3 10:53:38

Introductory Econometrics: Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel

这本电子书也很不错，但网上没有电子版，还好我搞到了这本书。有需要的请和我联系。

https://bbs.pinggu.org/thread-308256-1-1.html 网通

http://www.tel.pinggu.org/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=308256&replyID=&skin=1  电信

已删除楼上两位留邮箱求书的会员。

人都懒成这样了，直接留个邮箱就闪人了。

此版禁求书，求书请私下联系或去其它版。

对此贴暂不锁定，跟帖可讨论或补充相关书籍。

银河版主终于还是撑不住先倒下了。

M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling. Springer.

这本论坛里有的，楼主没搜到，估计是你在鞅后多加了个s，论坛里这里可以下载(电信、网通站的改一下地址即可)：

https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?BoardID=5&replyID=106817&id=241582&skin=0

网上google第一条就有：

http://www.ebookee.com.cn/Martingale-Methods-in-Financial-Modelling_43430.html

上面链接我都没下载测试过。

应该还能找到不少书的，先睡觉去了。

[此贴子已经被作者于2008-10-3 11:10:37编辑过]

感谢版主的两条链接，的确都可以下载。 现已将该书标为 蓝色。