johansen协整检验的结果怎么分析

xmuzd 发表于 2015-5-12 17:31
可以说是有3个均衡关系，不过如果是3元以上的模型，协整向量就不能唯一确定了，线性组合就会有无穷个

啊？我有四个变量，协整检验的beta矩阵是2*4的，顿时混乱了，我另外还做了个二元的VAR模型，这两个变量是一阶单整的，那我建立VAR是直接用原序列还是用一阶差分后的序列呢？

协整检验的beta矩阵是2*4的，我是说这个向量是不能唯一确定的（好比一个方程有唯一确定的解和有无穷个解一样），如果是2元的模型，这个协整向量就是唯一确定的了，非平稳序列是不能直接建立VAR模型的，如果是非平稳的时间序列，且有协整关系，就不是建立VAR模型了，而是VECM模型，就是向量误差修正模型，相当于对VAR模型施加了一个约束

xmuzd 发表于 2015-5-13 14:32
协整检验的beta矩阵是2*4的，我是说这个向量是不能唯一确定的（好比一个方程有唯一确定的解和有无穷个解一样 ...

哦哦哦，太感谢了，顿时清楚了不少。