johansen协整检验的结果怎么分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有1993-2014年NN，BH，QZ，FCG四个城市的年度GDP数据，然后对其进行了ADF检验，发现四组数据都是单整的，然后我再对其进行jahansen协整检验，代码如下proc varmax data = ndgdp;
model NN BH QZ FCG/p = 3 cointtest = (johansen = (type = trace));
run;quit;
，输出的结果好多，我自己都不知道看哪个，下面粘一个结果希望会的能教我下，小的感激不尽

                            Cointegration Rank Test Using Trace

                                                                          5%
                        H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
                      Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process

                           0         0        0.8555       95.1710         47.21    Constant     Linear
                           1         1        0.8358       58.4169         29.38
                           2         2        0.7119       24.0847         15.34
                           3         3        0.0228        0.4385          3.84

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen

有木有大侠帮解答~~~很混乱啊，新人求教

顶~~~真的没人教吗？

我不确定哈，貌似是你这个有两个协整关系，看trace 和critical value的比较值就行了

justmypride 发表于 2015-5-1 15:48
我不确定哈，貌似是你这个有两个协整关系，看trace 和critical value的比较值就行了

先谢谢你的回答，这么多天终于有人理我了。那是不是只要有一个Trace大于临界值就说明有协整关系？有两个协整关系意味着什么呢？还有做协整检验的那个P是怎么确定的？是最优滞后阶数减一，还是变量个数k-1？

shy836732411 发表于 2015-5-2 16:31
先谢谢你的回答，这么多天终于有人理我了。那是不是只要有一个Trace大于临界值就说明有协整关系？有两个协 ...

没事我也是正好在做这个顺便把知道的回答一下。是的有一个大于临界值就说明有协整关系，至于判定是几个，看前面的rank r，具体可以查看一下trace test的定义。p value我感觉是不是SAS中没有？

justmypride 发表于 2015-5-8 13:49
没事我也是正好在做这个顺便把知道的回答一下。是的有一个大于临界值就说明有协整关系，至于判定是几个， ...

你是不是用Eviews做的？我现在做完了，用SAS做的，不过好多结果自己还是不理解，我做出来的脉冲响应函数图居然是发散的，是不是哪里出错了？还是数据太少造成的？

有3个协整关系，大于临界值就绝r=n，n=0，1,2,3。的原假设，r=3时，小于临界值，表示不拒绝原假设：r=3，因此有三个协整关系

xmuzd 发表于 2015-5-11 15:56
有3个协整关系，大于临界值就绝r=n，n=0，1,2,3。的原假设，r=3时，小于临界值，表示不拒绝原假设：r=3，因 ...

恩恩，谢谢你的回答，确实是有三个协整关系，这是不是表明有三个长期均衡关系，也就是说有三个线性组？

shy836732411 发表于 2015-5-12 09:23
恩恩，谢谢你的回答，确实是有三个协整关系，这是不是表明有三个长期均衡关系，也就是说有三个线性组？

可以说是有3个均衡关系，不过如果是3元以上的模型，协整向量就不能唯一确定了，线性组合就会有无穷个