R语言 时间序列数据的残差自回归分析

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老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}

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关键词：时间序列数据 残差自回归 回归分析 序列数据 时间序列 回归分析 模型 网上

{:3_60:}求大神 在线等

ARIMA就可以做，ARIMA(p,d,q) ，参数选法不同产生不同模型，自回归就是其中一种
说下大致流程：先把一个时间序列差分，得到的结果进行自回归ACF和偏回归PACF，做出两个图，p是PACF图中最后超置信区间的阶数,q是ACF最后超的阶数，选p可以让PACF截尾,ACF解释成拖尾;选q让ACF截尾,P亦然。
如果ACF拖尾PACF捷尾，就是AR(自回归)模型，这就是你要的

katymeala 发表于 2015-4-24 19:16
ARIMA就可以做，ARIMA(p,d,q) ，参数选法不同产生不同模型，自回归就是其中一种
说下大致流程：先把一个时 ...

我之前已经做了SARIMA模型了，老师今天说再做个残差自回归，残差自回归和AR自回归一样吗？{:3_60:}

renniw/wo 发表于 2015-4-24 19:19
我之前已经做了SARIMA模型了，老师今天说再做个残差自回归，残差自回归和AR自回归一样吗？

不确定，个人觉得是一样的

katymeala 发表于 2015-4-24 19:23
不确定，个人觉得是一样的

貌似有区别的

renniw/wo 发表于 2015-4-24 19:37
貌似有区别的

那就帮不了你了

katymeala 发表于 2015-4-24 19:39
那就帮不了你了

没关系没关系 多谢你的热心

不知道您的问题解决没，我现在想建立残差自回归模型，求指教

jcx350 发表于 2018-7-19 13:44
不知道您的问题解决没，我现在想建立残差自回归模型，求指教

残差自回归实际上是综合了非平稳序列的确定性趋势拟合模型和ARMA模型