回归结果分析

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VARIABLES	Norelative13	Relative13	Treynor13	Sharpe13	Jensen13
gender	-41.45	-51.38	-0.104	0.0243	-0.00341
	(67.44)	(76.37)	(0.127)	(0.919)	(0.0365)
diploma	0.256	-5.158	-0.0131	0.0256	0.000249
	(16.39)	(19.77)	(0.0272)	(0.195)	(0.00785)
GM	-1.22e-07	-1.48e-07	-0	-8.22e-10	-5.11e-11
	(9.18e-08)	(1.44e-07)	(1.39e-10)	(1.00e-09)	(0)
RZNX	10.82	11.87	-0.00329	-0.00556	-0.00114
	(8.162)	(10.66)	(0.00527)	(0.0382)	(0.00152)
Expense	-23.75	-23.42	-0.0222	-0.0205	-0.0136*
	(21.96)	(28.23)	(0.0250)	(0.181)	(0.00722)
MP	-18.55	-26.46	-0.0407	0.519**	0.00800
	(21.55)	(27.26)	(0.0307)	(0.222)	(0.00886)
Constant	95.54	124.9	0.189	-0.00193	0.0437
	(78.07)	(95.93)	(0.138)	(0.993)	(0.0397)
Observations	33	27	66	67	66
R-squared	0.163	0.182	0.076	0.118	0.101

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关键词：回归结果 结果分析 observations observation Variables

麻烦说清楚一些
就这么一张图信息量太少了
光看图感觉很不理想，都不怎么显著

LIXUANHANK 发表于 2015-4-26 21:04
麻烦说清楚一些
就这么一张图信息量太少了
光看图感觉很不理想，都不怎么显著

首先，非常感谢你能回复我
研究的是基金业绩与基金经理性别的关系，分别用（1）复权单位净值增长率、（2）复权单位净值相对大盘增长率、（3）特雷诺指数、(4）夏普指数、（5）詹森指数做被解释变量，解释变量是性别(gender)，其他的是控制变量。
回归结果是不显著，我导师说不显著也没关系。只是我不懂该怎么分析这个回归结果。

←珍惜、 发表于 2015-4-26 21:31
首先，非常感谢你能回复我
研究的是基金业绩与基金经理性别的关系，分别用（1）复权单位净值增长率、（2 ...

不显著也没关系==？R2效果也很不好。。我估计是模型的问题。具体怎么分析你可以随便看一下别人的，主要就是显著性和方向。

LIXUANHANK 发表于 2015-4-26 21:37
不显著也没关系==？R2效果也很不好。。我估计是模型的问题。具体怎么分析你可以随便看一下别人的，主要就 ...

多谢！