[Stata高级班] 请教连玉君老师xtthres命令使用相关的一些问题 [推广有奖]

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yexingtianma 发表于 2015-4-28 22:17:30 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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连老师我报了您的STATA 论文专题，用到xtthres 命令做面板门限模型。培训讲义里给出双门限情况下的参数估计过程，取出两个门限值，根据门限值大小生成两个虚拟变量gen d1 = (grow<=$q1)，gen d3 = (grow> $q2)，并获得两个交乘项，然后运用xtreg命令在固定效应下可得到参数估计结果。这点很清晰明确，那么在单一门限的情形下或三门限的情况下如何处理呢？单一门限 gen d = (grow<=$q) gen tl_x_grow = tl*d1 ， xtreg tobin `x' tl_x_grow  tl, fe，不明白的地方是在生成小于门限值的虚拟变量和交乘项还是生成大于门限值的虚拟变量和交乘项与原变量tl 一起估计？还是同时生成大于和小于门限两个交乘项？
在三重门限的情况下呢，是生成4个交乘项还是三个交乘项加上原变量，具体应如何做？

另外输出结果中双重门限模型更新后第一个门限估计值下面的参数估计结果与最终双重门限估计结果并不完全一致，
      tl_1 |  -.1208611 .1540871 -0.78 0.433 -.4230897 .1813675
      tl_2 |  -.0243009 .149414 -0.16 0.871 -.3173636 .2687617
      tl_3 | .379461 .1614305    2.35 0.019    .062829 .6960931

tl_x_grow1 |  -.0965602 .0466491 -2.07 0.039 -.1880583 -.005062
  tl_x_grow3 | .403762 .0843689    4.79 0.000    .2382797 .5692442
      tl |    -.0243009 .149414 -0.16 0.871 -.3173636 .2687617

这是什么原因造成的？

最后翻看以前的帖子发现有人指出了程序中可能存在的bug，不知道在stata 论文专题所附ado文件中有没有得到修正。