存在多个协整关系,如何取舍?

我也很想知道到底怎么选择协整方程啊，解决了吗

看来没人回答

顶楼上的

我当时用的例子，case3输出无常数项，case2有

多个协整

15楼的同学，遇到你这样多个协整方程的情况，要分析一个变量，如aa和其他变量之间的关系（正相关或负相关）应该如何处理呢？因为正交化处理后有的系数为0

请问常数项是怎么确定的？

协整检验（没有截距）与误差纠正（有截距）是相互对应的，协整仅仅表明变量间存在长期稳定关系，可以没有截距，误差纠正表明短期内趋于长期均衡的一个调整，有截距。至于协整关系的取舍，我也不太清楚。。请问楼主解决了吗？

dongpo_zhou 发表于 2008-10-8 20:20
是可以存在多过协整关系的!又有个问题,在做协整检验我取的(有线性确定趋势并且协整方程仅有截距)为什么后面 ...

去做个VECM，输入同样的滞后阶数就会出现常数项，协整时只出来标准化方程。

dongpo_zhou 发表于 2008-10-8 20:20
是可以存在多过协整关系的!又有个问题,在做协整检验我取的(有线性确定趋势并且协整方程仅有截距)为什么后面 ...

去做个VECM，输入同样的滞后阶数就会出现常数项，协整时只出来标准化方程。