存在多个协整关系,如何取舍?

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<p>              表三：Johansen检验结果表（特征根秩检验）</p><p>原假设      特征值    秩统计量       5%临界值       概率</p>None *      0.930938    82.95923       29.79707        0.0000 <p></p>At most 1 *    0.799241    34.84975       15.49471        0.0000 <p></p><p>At most 2*    0.281399     5.948078       3.841466        0.0147</p><p>      其中：* 表示拒绝原假设.</p><p>做协整检验得到结果,从结果上看,存在三个协整关系,如何取舍?望高人指点!不甚感激!</p>

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关键词：协整关系 johansen检验 Johansen johans Hansen 如何 统计

可以结合迹检验的结果做出抉择，如果同时也能证明存在三个协整关系，那就要看你需要那个协整关系了，一般说来第一个协整关系包含的变量个数最多，能说明的东西多一些。

为什么会出现这样的结果,是不是选择的变量有什么问题.

是可以存在多过协整关系的!又有个问题,在做协整检验我取的(有线性确定趋势并且协整方程仅有截距)为什么后面得到的协整关系里面没有常数项呢?

    
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  136.1948 
    
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    
    LFR       LIG       LFE  
 1.000000 -0.558827  0.136437  
  (0.10603)  (0.04622)  
    
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    
D(LFR)  1.316020   
  (0.21046)   
D(LIG)  0.782303   
  (0.18295)   
D(LFE)  0.347381   
  (0.71370)   
    

[此贴子已经被作者于2008-10-8 20:23:13编辑过]

请问楼主这个问题解决了吗……三个协整关系怎么处理的啊？

4# dongpo_zhou
你好！麻烦问下你的问题是如何解决的啊？我也遇到这样的问题啦

由你的输出结果可以得到的结论是至少存在两个协整关系，在做协整检验的时候，会输出协整方程，如果你只是想证明他们之间是否存在协整关系，那么你的输出结果就足够证明他们存在协整关系了；如果你需要写协整方程，那么你可以通过协整方程来确定你的协整个数，因为有的时候协整方程会不符合实际情况，从而确定协整个数！

我说说自己的看法，存在三个协整关系应该是正常现象，可能意味着多个变量之间并非单纯的但方程模型，建议在做因果关系检验之后采用联立方程组模型处理较为妥当！

楼上的思路可以考虑

另外楼主直接贴出了JJ检验的结果，但并没有解释变量之间的意义与关系，以及你选择JJ检验那五个选项中到底选择哪一个得到了这个结果，依据是什么

和楼上同问，不过一般选择case3。