工具变量的问题

  将因变量对工具变量和内生变量同时做回归，发现两个都是显著的，那么这个工具变量还可以作为工具变量吗？我记得伍德里奇的书上是不是写过，工具变量只能通过内生变量影响因变量才行，请问是这样吗？  PS：在正常IV回归中，是通过了弱工具变量检验的

夜行人337 发表于 2015-5-1 20:02
因为工具变量有其他渠道影响因变量，工具变量会和残差存在相关性，所以不符合工具变量的要求，感觉这个理 ...

原来是小飞哥。。。
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敲回复的时候都没注意。。

自己顶一个！！！

大家帮帮忙啊！！！

主要是逻辑上说的过去，其次才是统计上的

LIXUANHANK 发表于 2015-5-1 18:49
主要是逻辑上说的过去，其次才是统计上的

因为工具变量有其他渠道影响因变量，工具变量会和残差存在相关性，所以不符合工具变量的要求，感觉这个理由无懈可击。。。

LIXUANHANK 发表于 2015-5-1 23:43
原来是小飞哥。。。
==
敲回复的时候都没注意。。

哈哈

这个问题问过老师了，这种工具变量是无效的，需要更换工具变量。我想到了另一种应该可行的办法，就是找到工具变量影响因变量的另外途径的代理变量，作为控制变量，让工具变量只能通过内生变量发生作用。