[问答] 协整方程存在自相关性，做ecm模型 [推广有奖]

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楼主

xtcgruc 发表于 2015-5-1 21:20:24 |AI写论文

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两个序列一阶单整且通过了协整检验，但为了做ECM，由于残差存在自相关性，就添加了AR(1),AR(2)，这样消除了自相关性，且得到了一个新的残差序列，然后去做ECM，用添加了AR(1),AR(2)得到的残差和序列的一阶差分做回归，这样得到的所有系数都很显著，但坑的是ecm的系数居然是正的，而且还显著，如果在协整方程中不添加AR(1),AR(2)也就是不去理自相关性，这样ecm模型系数又都不显著，求问应该怎么处理