时间序列数据建立联立方程模型

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请问时间序列数据建立联立方程模型需要做什么检验吗？
比如y1t=a0+a1*x1t+a2*y2t                y2t=b0+b1*y1t+b2*x2t这个联立方程需要对y1 y2 x1 x2做什么单位根，滞后期检验吗，还是说像面板数据一样，直接输入进去不做检验就行了？

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关键词：联立方程模型 时间序列数据 序列数据 时间序列 联立方程 模型

谁说面板数据不用平稳、协整检验了？
联立方程的检验包括单方程里所有的检验和方程系统的检验，检验的会更多~~

听胖胖的不会错

张朕_1866379404 发表于 2015-5-4 11:02
请问时间序列数据建立联立方程模型需要做什么检验吗？
比如y1t=a0+a1*x1t+a2*y2t                y2t=b0+b ...

单位根检验，若平稳可直接建立var，若不平稳，看是否协整，若协整，构建vec模型，若既不平稳也不协整，使用差分后的平稳数据构建var

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-4 11:49
谁说面板数据不用平稳、协整检验了？
联立方程的检验包括单方程里所有的检验和方程系统的检验，检验的会更 ...

能具体说说吗？不太明白，最好能有一个例子，谢谢

carryluocan 发表于 2015-5-4 18:40
单位根检验，若平稳可直接建立var，若不平稳，看是否协整，若协整，构建vec模型，若既不平稳也不协整，使 ...

请问对于方程组等号左边均为被解释变量，右边均为解释变量的可能否使用VAR模型？