急！stata带有虚拟变量的面板数据的负二项回归

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请教各位大神。我现在要用stata做面板数据的负二项回归，patent2是因变量，role是自变量，而且是个取值为1,2,3,4的虚拟变量，还有几个控制变量，我想研究role对patent2的影响，要怎么做负二项回归分析？我自己琢磨了一下，进行了如下的尝试，不知道对不对？请各位多多指教！

1. 我先声明了截面变量和时间变量
. tsset firmid year
2. 然后定虚拟变量
. xi i.role
出来结果  i.role            _Irole_1-4          (naturally coded; _Irole_1 omitted)
3.假定使用随机效应模型
. xi: xtnbreg patent2 i.role density reach clustering partner_presample,re
出来结果

不知道这一过程对不对？
我想分析role对patent2的影响，那这一结果该如何分析？
急！请大家多给意见，谢谢啦~

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关键词：Stata 负二项回归 面板数据 tata 虚拟变量 naturally 回归分析 因变量 自变量 而且

我也是Patent，LZ怎么确定用负二项而不是possion的？

doragongtong 发表于 2015-11-11 05:53
我也是Patent，LZ怎么确定用负二项而不是possion的？

因变量无条件的方差比期望值大，拒绝泊松回归模型, 采用面板负二项式回归模型来检验相关假设.