平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T

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不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员

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关键词：异方差检验 自相关检验 平衡面板 方差检验 面板数据 平衡

板数据不存在异方差和自相关性时，选择“No weights”； 面板数据在个体间存在异方差时，选择“Cross-section weights”；
面板数据的个体间存在同期相关性和异方差时，选择“Cross-section SUR”；
对于给定的个体，存在时间上的异方差时，选择“Period weights”。
对于给定的个体残差，存在时间上的序列相关性和异方差时，选择“Period SUR”；

Coef covariance method
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section）
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项；
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项；
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR”选项；
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-5 10:05
板数据不存在异方差和自相关性时，选择“No weights”； 面板数据在个体间存在异方差时，选择“Cross-secti ...

我知道这个，可是不知道怎么走异方差检验和自相关性检验，我直接在GLS weights 选择cross section weight 同时coef covariance method 选择white cross-section 可以吗？

yuanlulu90 发表于 2015-5-5 10:16
我知道这个，可是不知道怎么走异方差检验和自相关性检验，我直接在GLS weights 选择cross section weight ...

不知道你的问题解决没有，我现在也在做论文，也存在这样的疑惑。

yuanlulu90 发表于 2015-5-5 10:16
我知道这个，可是不知道怎么走异方差检验和自相关性检验，我直接在GLS weights 选择cross section weight ...

哇。。我和你选得一样。。不过还是要退回到研究自相关和异方差的问题上。。正在研究。。如果有进展再贴上来造福后人。。哈哈

你们搞出来如何检验面板的自相关和异方差了吗？求教！

温迪爱禾洛 发表于 2016-4-6 17:47
哇。。我和你选得一样。。不过还是要退回到研究自相关和异方差的问题上。。正在研究。。如果有进展再贴上 ...

最后研究出来了吗？求解答

温迪爱禾洛 发表于 2016-4-6 17:47
哇。。我和你选得一样。。不过还是要退回到研究自相关和异方差的问题上。。正在研究。。如果有进展再贴上 ...

解决了吗？求解答

大神们，做出来了吗？我也遇到这个问题了，能够告知一下啊？谢谢

组间异方差的沃尔德检验

quietly xtreg（写：因变量 自变量 eg：Y X1 X2）i.(n的名称) t,r fe

xttest3

quietly xtgls（写：因变量 自变量 eg：Y X1 X2）i.(n的名称) t

xttest3

组内自相关的沃尔德检验

定义n的虚拟变量

tab(n的名称),gen(country)

xtserial（写：因变量 自变量 eg：Y X1 X2）n1-n2 t

我自己看着书做了一下，希望有帮助吧