stata回归时加入robust，控制变量的t值全部一样

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在做多元回归分析时，用一个因变量与三个自变量分别回归，检验进行robust调整，三个模型中的控制变量的系数、t值和显著性全部一样，是什么原因？[mad][mad]

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关键词：robust Stata 控制变量 bust tata 回归分析 因变量 自变量 模型

截下图看一下~

crystal8832 发表于 2015-5-5 11:45
截下图看一下~

好的。如下所示：        Robust
score               Coef.            Std. Err.         t             P>t          [95% Conf.        Interval]
                                               
total1        .0137999        .0050705        2.72           0.007        .0038481        .0237517
lnsize         5.326104        .3699117        14.40   0.000        4.600086        6.052122
lnage               -2.266196        .8265456        -2.74    0.006        -3.888439        -.6439524
lev                -4.337938        2.478543        -1.75     0.080        -9.202522        .5266453
roa                -16.12964        8.520851        -1.89     0.059        -32.85333        .5940522
growth        -.3631834        .1201844        -3.02     0.003        -.5990668        -.1273001
state         -.6995355        .8621611        -0.81     0.417        -2.391681        .9926098
mb               -7.235485        2.187941        -3.31            0.001        -11.52971        -2.941259
board          .0827914        .19478        0.43     0.671        -.2994991        .4650819
duality        -1.192715        .8019968        -1.49     0.137        -2.766777        .3813469
ceoedu        -.2339396        .5334367        -0.44             0.661        -1.280905        .8130254
改变自变量：

                                               
                Robust
score               Coef.                  Std. Err.           t           P>t        [95% Conf.        Interval]
                                               
fojiao1        .0162291        .0059631        2.72           0.007        .0045255        .0279327
lnsize                 5.326104        .3699117        14.40   0.000        4.600086        6.052122
lnage                -2.266196        .8265456        -2.74     0.006        -3.888439        -.6439524
lev                -4.337938         2.478543        -1.75     0.080        -9.202522        .5266453
roa                -16.12964        8.520851        -1.89            0.059        -32.85333        .5940522
growth        -.3631834        .1201844        -3.02     0.003        -.5990668        -.1273001
state               -.6995355        .8621611        -0.81     0.417        -2.391681        .9926098
mb               -7.235485        2.187941        -3.31      0.001        -11.52971        -2.941259
board               .0827914        .19478        0.43              0.671        -.2994991        .4650819
duality        -1.192715        .8019968        -1.49              0.137        -2.766777        .3813469
ceoedu        -.2339396        .5334367        -0.44               0.661        -1.280905        .8130254
不知道哪出问题了呢？麻烦看看，谢谢！

这种结果很正常啊，一般是在多阶段抽样的方法时，各样本之间不一定相互独立，这就违反了统计假定，robust命令可以使结果更精确。一般robust命令对于显著性等没有影响，主要是标准差和置信区间等发生变化，变化也不是很大

你的total1  和fojiao1  之间是完全比例关系

total1  = 常数*fojiao1
这两个变量的t值都是一样，说明这两个变量直接只是乘了一个常数而已，值改变系数，不改变t值，其他变量也不改变

否则标准误是要变化的。从公式中就可以看出的

蓝色 发表于 2015-5-5 12:12
你的total1  和fojiao1  之间是完全比例关系

total1  = 常数*fojiao1

恩，有道理！如果是完全比例关系，确实会出现这种结果。但是我的total1和fojiao1是省级层面的值，也就是在某一个省他们的取值是完全比例，整个样本包含不同的省，这种完全比例应该不存在吧？欢迎赐教，不胜感激！{:3_48:}

我们没有数据无法判断
你自己可以查查
可以这两个变量做个回归或相关系数表格
看看结果就知道了

蓝色 发表于 2015-5-5 15:48
我们没有数据无法判断
你自己可以查查
可以这两个变量做个回归或相关系数表格

好的，谢谢！