用stata做截面数据的WLS，结果和robust回归差的太多了，尤其是R方，差很多。求解释。

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我用stata做截面数据回归，检验存在异方差问题。我用robust回归之后，结果我想要的变量并不是很显著,而且R方很低，不到0.2。就试着用加权最小二重法回归了一下。我是这样做的：reg y x1 x2;         predict e,res;                   g e2=e^2;            reg y x1 x2[aw=1/e2]
结果十分显著，基本上解释变量和控制变量都是0.01的水平下显著。但是调整后的R方变成了0.97。我不知道是不是我这个权重选的有问题还是怎么回事，感觉这个结果好的有点吓人呐！

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关键词：robust Stata 截面数据 tata bust 我不知道 而且

自己给自己顶下！

你这作的是FGLS，但是你少了一步关于方差形式的设定以及根据方差形式设定的再次回归.
你现在作的结果就是将每个观测用样本估计的方差去方差化，这当然R2高了~

luisluan 发表于 2013-12-2 13:46
你这作的是FGLS，但是你少了一步关于方差形式的设定以及根据方差形式设定的再次回归.
你现在作的结果就是将 ...

谢谢您的回复，我是stata新手一枚，都不知道自己用的是FGLS。。。那我现在改成了这样的命令，麻烦您给看一下行不行。reg y x1 x2;         predict e,res;                   g e2=e^2;      g lne2=log(e2)；      reg lne2 x1 x2;                  predict lne2f;                g e2f=exp(lne2f);            reg y x1 x2[aw=1/e2f]。辛苦了。

这主要还是得看你得数据的异方差形式，你去findit wls0 ，然后看看help wls0吧，那里面讲了几种常见的异方差形式的设定参数，直接用吧，通常作文章如果没有足够的证据，一般就用white稳健ols估计量就行了，fgls如果设定形式错误是不一致的。你要是写作业，拿wls0对付下得了