楼主: 三米雀仔
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[时间序列问题] 做协整分析时变量的数据选择 [推广有奖]

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三米雀仔 发表于 2015-5-6 06:47:25 |AI写论文

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亲们, 我打算研究UK的工资水平和CPI, GDP 和Labor Productivity之间有没有存在长期均衡关系,要做协整分析,但是在找数据时发现有些变量时月度数据,有些是季度数据。 做协整分析时变量的数据选择允许这样吗?还是一定要统一月度或者统一季度数据? 本人是初学者,求大神帮助~~谢谢!
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关键词:数据选择 协整分析 Productivity Product produc stata 时间序列

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yangyuzhou 发表于 2015-5-6 14:03:08
必须要统一时间长度的,因为时间长度不统一,那就是数据本身不够平滑了,而且效应上来说也无法识别。

藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2015-5-6 15:18:55
如果您有这个时间和兴趣,可以看看混频时间序列,不过就基础而言你应该还是用同一个频率的比较适合

板凳
杨璐彬 发表于 2015-5-7 12:06:49
可以用eviews上的功能把季度数据处理成月度

报纸
三米雀仔 发表于 2015-5-10 07:20:11
crystal8832 发表于 2015-5-6 15:18
如果您有这个时间和兴趣,可以看看混频时间序列,不过就基础而言你应该还是用同一个频率的比较适合
谢谢~~~~我还是选择同一个频率的吧,免得整的很复杂,我就晕掉了%>_<%

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