关于stata里的sargen检验，一直通不过，求大家帮忙！

对差分GMM和系统GMM分别进行sargan检验）1) GMM的sargan检验程序为

xtabond gdp L(0/1).(ln_consumption ln_capital ln_government ln_hcapital) ln_opennes ln_urban ln_dependency ln_technology ln_services ln_energy inflation exchange,twostep

estat sargan

得出的结果:

Sargan test of overidentifying restrictions

        H0: overidentifying restrictions are valid

        cannot calculate Sargan test with dropped variables

        chi2(203)    =         .

        Prob > chi2  =         .

取消掉twostep，重新计算得到结果是:
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restrictions are valid


        chi2(183)    =  196.8666
        Prob > chi2  =    0.2291

2)系统GMM的sargan检验程序为:

xtdpdsys gdp L(0/1).(ln_consumption ln_capital ln_government ln_hcapital) ln_opennes ln_urban ln_dependency ln_technology ln_services ln_energy inflation exchange,twostep

estat sargan

得出的结果:

Sargan test of overidentifying restrictions

        H0: overidentifying restrictions are valid

        cannot calculate Sargan test with dropped variables

        chi2(203)    =         .

        Prob > chi2  =         .

取消掉twostep，重新计算得到结果是:
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restrictions are valid

        chi2(202)    =  240.2223
        Prob > chi2  =    0.0339
还是没有满足>0.05.检验不通过。



不知道问题出在哪里，请大神指教！
而且还有一个问题，同样是上面的程序，当去掉变量ln_hcapital的时候，使用twostep，一切都运算正常。


希望大家帮一下忙，谢谢啦！！！！

auirzxp 发表于 2015-5-8 00:03
在异方差存在的情况下，用hansen

谢谢你的帮忙，这个sargan 检验是提示的cannot calculate Sargan test with dropped variables这个信息  没有别的解决办法吗？只能换成hansen 检验？

auirzxp 发表于 2015-5-9 00:28
还有一种可能是，你的模型里面有不随时间变化的变量。这些变量在GMM中被dropped了，所以可以把这些变量删 ...

谢谢，我尝试了下却是是这样，谢谢你的回答！

auirzxp 发表于 2015-5-8 00:03
在异方差存在的情况下，用hansen

你好~想请教一下，hansen检验的语句是什么呢？以及，我和楼主的问题相似，然后我去掉了一个随时间变化但不随个体变化的变量，然后就能正常计算sargan值了，请问这样是合理的吗？但是我的模型里需要有这个变量，我该怎么办呢？