关于自相关系数和DW检验 [推广有奖]

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楼主

下雨天不出门 发表于 2015-5-8 13:44:03 |AI写论文

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在对自相关检验时，没有直接用自相关系数P判断自相关情况（事实上P已经反映了Ut与Ut-1之间的相关程度），为什么要通过DW检验法计算DW统计量值，并通过显著性检验来判断自相关的存在与否？

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frankyzj 查看完整内容

这里要搞清楚自相关实际上上是指总体随机误差项之间存在的自相关性，而通过样本计算出的相关系数P是一个样本估计量，也即是说估计出的P=0，并不意味着总体的随机误差项之间不存在自相关，所以要进行假设检验来检验总体。在自相关的检验方法中也可以直接检验P的显著性，但是，一方面这种检验方法得现回归原模型，得到残差序列后再回归，进行假设检验，比较繁琐，还有回归的残差序列本身就是估计出来的，再用它估计一个参数进行检验， ...

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关键词：自相关系数相关系数 DW检验自相关自相关检验统计

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沙发

frankyzj 发表于 2015-5-8 13:44:04

这里要搞清楚自相关实际上上是指总体随机误差项之间存在的自相关性，而通过样本计算出的相关系数P是一个样本估计量，也即是说估计出的P=0，并不意味着总体的随机误差项之间不存在自相关，所以要进行假设检验来检验总体。在自相关的检验方法中也可以直接检验P的显著性，但是，一方面这种检验方法得现回归原模型，得到残差序列后再回归，进行假设检验，比较繁琐，还有回归的残差序列本身就是估计出来的，再用它估计一个参数进行检验，从可靠性上也欠缺，而DW检验直接用残差来检验总体随机误差项的自相关性（残差是总体随机误差项的无偏估计量），从可靠性和检验程序上都比检验P要优越。