[求助]关于STATA中的单位根检验

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<p>请教各位达人，在做单位根检验时的滞后阶数应该如何选取啊？不同的标准选择的滞后阶数都不一样，而且不同的滞后阶数对于检验的结果也是不同的，阶数选高了就不能通过检验，选低了就可以通过检验，那究竟应如何判断啊？</p><p>拜谢！</p><p></p><p></p>

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关键词：单位根检验 Stata tata 滞后阶数 滞后阶 而且 如何

计量就是垃圾进去，垃圾出来，选对自己有用的，准则上说得过去就行

不是很同意楼上的观点，滞后阶的选取应该根据SIC或AIC准则进行

以下是引用tutaotao在2008-10-14 7:14:00的发言：

不是很同意楼上的观点，滞后阶的选取应该根据SIC或AIC准则进行

aic或者sic有时候是冲突的，那你怎么选呢？那还不是根据目的制造垃圾

以下是引用zyp_first在2008-10-11 22:24:00的发言：

请教各位达人，在做单位根检验时的滞后阶数应该如何选取啊？不同的标准选择的滞后阶数都不一样，而且不同的滞后阶数对于检验的结果也是不同的，阶数选高了就不能通过检验，选低了就可以通过检验，那究竟应如何判断啊？

拜谢！

有一个试错的方法，看最后一阶系数的显著性。

试试看，有用吗？

AIC BIC ，你看看哪个结果好用哪个，计量就是这样

stata里怎么用这两个标准操作....?

是需要根据AIC和BIC准则来选择，不过stata里面并没有输出dfuller的信息准则检验结果，但是可以用回归的办法来找到这两个准则对应的统计量，选出最小的就可以了。

是需要根据AIC和BIC准则来选择，不过stata里面并没有输出dfuller的信息准则检验结果，但是可以用回归的办法来找到这两个准则对应的统计量，选出最小的就可以了。