单位根检验

在用stata做单位根检验时，如何根据AIC准则自动选择滞后阶数？程序应该怎么写？
希望高人给与指点，本人不胜感激！！！！

看看这个行不行：
help dfgls

webuse lutkepohl2, clear
dfgls dln_inv, maxlag(8)
matrix list r(results)

快点来帮忙呀！

dfgls不用AIC,dfgls 用 MAIC

dyshappy 发表于 2009-12-19 04:30
dfgls不用AIC,dfgls 用 MAIC

MAIC 是 modified AIC

谢谢eblog我最后用均方根误差计算的对数似然函数，后又计算的AIC值。因为stata的adf检验不提供aic值。