《股权溢价之谜研究》_股权溢价之谜

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《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》编著者 朱旭强。 《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》在详实 的文献述评的基础上，对“股权溢价之谜”现象产生的原因进行了系统分析 ，并从风险偏好入手，通过试验来测定投资比例对风险规避的刺激效应，结 果证实，投资比例越高，行为人越规避风险。本书在有限理性效用函数最优 化框架下进行模型推导，并基于中、美两国数据加以验证，结果发现，中、 美两国对于消费和财富的偏好都是稳定的，有限理性下的最优化能够解释“ 股权溢价之谜”。 本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用 ，也可作为从事金融投资管理者的参考用书。

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关键词：股权溢价之谜 理论经济学 风险偏好 效用函数 资产定价 股权溢价之谜

股权溢价之谜是股市的一种特殊现象，最先是由美国人根据美国当时的股市风险与收益的关系研究，在八几年提出的这个理论，这个问题一提出就受到股票界的高度关注。至今为止，仍然有许多人正在研究关于这个问题的解释，国际上也存在许多关于这个问题研究成果的书籍。其实换句话说，股权溢价之谜深刻表明了资产理论与现实操作的差距。它是用来说明股市的收益、风险、消费等多者之间的关系。关于这个问题的解释有很多不同的说法和理论，至今还没有完整的理论体系可以合理的解释这个现象。有的人为了解释股权溢价之谜引进了许多数学理论，如通过对投资者对股市期望指数的研究提出一些风险有无的理论。甚至有人通过对历史的函数进行研究提出一系列的风险模型等等。这些研究出来的理论真正被世人接受和认可的少之又少。

股权溢价之谜深刻表明了资产理论与现实操作的差距。它是用来说明股市的收益、风险、消费等多者之间的关系。

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数学公式多吗？