楼主: july0710
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[资金管理] 请问下大家是怎么评估在不同点位策略有效性的 [分享]

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july0710 发表于 2015-5-14 15:59:43 |显示全部楼层
问下大家是怎么评价在不同点位一个策略有效性的,就是在不同点位怎么评判回撤的合理性
关键词:不同点 有效性 合理性 评估

stata SPSS
郁郁河谷 发表于 2015-6-9 08:34:33 |显示全部楼层
点位和策略回撤没有因果关系。只不过点位相对高,市场的波动率会变大,策略如果适合波动大的市场,那么它的收益率的波动也会变大,相对而言,单日盈亏都会放大,最大回撤有可能会变大,但是收益率回升的速度也会很快。市场点位低,波动率通常也会变小,单日的盈亏也会随着变小,但是,这并不代表最大回撤就会变小,因为在没有波动的行情里头,赚钱非常困难,很有可能连续几个月都是在亏钱,这种情况下,回撤还是挺大的。
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