动态面板模型中前定解释变量和内生解释变量有什么区别？求大神详细解释下

aa539 发表于 2015-5-18 08:59
那请问一般根据什么标准来指定动态面板中的前定变量和内生变量？

首先当然是根据模型，借鉴以往其他人怎么做的，因为一般经典的模型都是大牛发展出来的，比我们空想的东西肯定更有说服力。然后再结合我们研究的问题具体分析~当存在内生解释变量时，我们就要解决内生性问题，使用面板数据方法在一定程度上能减小由于遗漏变量带来的内生性（以为遗漏变量被包括在面板模型的个体效应中了），工具变量法也是为了解决内生性问题而生。

当然有区别。内生解释变量与当期扰动项相关！而前定解释变量因为是当期之前就确定了，当然与当期扰动项不相关，就不会成为内生变量。比如分布滞后模型中 解释变量的滞后值 就是前定解释变量。

silencezou 发表于 2015-5-18 00:30
当然有区别。内生解释变量与当期扰动项相关！而前定解释变量因为是当期之前就确定了，当然与当期扰动项不相 ...

那请问一般根据什么标准来指定动态面板中的前定变量和内生变量？

silencezou 发表于 2015-5-18 11:03
首先当然是根据模型，借鉴以往其他人怎么做的，因为一般经典的模型都是大牛发展出来的，比我们空想的东西 ...

非常感谢，我再琢磨琢磨。

aa539 发表于 2015-5-18 11:43
非常感谢，我再琢磨琢磨。

得看一篇具体的论文才好理解。推荐看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，里面讲内生变量通俗易懂

silencezou 发表于 2015-5-18 11:03
首先当然是根据模型，借鉴以往其他人怎么做的，因为一般经典的模型都是大牛发展出来的，比我们空想的东西 ...

我还能请教另外一个问题么？就是VAR模型是针对平稳时间序列做的，但我看有的文献，里面的原序列非平稳，但存在协整关系，然后作者直接对3个非平稳的原序列做了一个VAR模型（他的理由是三者存在协整关系），这样做行吗？这里暂时不考虑VECM模型。

看不懂