[问答] JJ协整检验 [推广有奖]

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楼主

张守富 发表于 2015-5-16 16:58:44 |AI写论文

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在建立VAR模型时候，最优之后阶数是21，但是进行JJ协整检验时只有非平稳的序列，那么协整检验的滞后阶数怎么确定呢，是用几个非平稳的时间序列的一阶差分建立一个VAR模型然后求出最优滞后阶数，还是用20作为滞后阶数，亦或是用Eviews默认的滞后阶数啊。。。还有这个滞后阶数需要跟前面ADF检验的之后阶数相同吗。。为了论文自学中，还请大神指教