楼主: scjfh
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请教ARMA的预测方法 [推广有奖]

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scjfh

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scjfh 发表于 2008-10-14 21:54:00 |AI写论文

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我运用ARMA模型算出了一阶差分序列的预测值,但不知怎么把这些差分预测值还原成绝对值形式的预测值。谢谢各位了,请赐教。
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关键词:ARMA 预测方法 ARM RMA arma模型 请教 预测 ARMA

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旗木卡卡西 发表于2楼  查看完整内容

很简单的,你算出了一阶差分序列的预测值,比如这是t+1时间的,这是指t+1和t两个值变化量的期望值。直接把这个预测值加上t的值,就是t+1的期望值了,也就是预测值。

本帖被以下文库推荐

你好!

沙发
旗木卡卡西 发表于 2008-10-14 22:15:00

很简单的,你算出了一阶差分序列的预测值,比如这是t+1时间的,这是指t+1和t两个值变化量的期望值。直接把这个预测值加上t的值,就是t+1的期望值了,也就是预测值。

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一想到经济学就头大……

藤椅
scjfh 发表于 2008-10-14 22:22:00

谢谢!

首先谢谢“旗木卡卡西”,t 期的值是什么时间序列的上值,是原来时间序列的值吗?
你好!

板凳
旗木卡卡西 发表于 2008-10-14 22:31:00

那是当然了,设X(t)是该时间序列,dX(t)=X(t)-X(t-1),这就是你用的一阶差分序列吧?设时间从1到T,你现在想要T+1时间的预测值,这个预测值就是E[X(T+1)|F(T)],F(T)就是filtration,也就是所有T+1之前的信息。

E[X(T+1)|F(T)] = E[X(T)+dX(T+1)|F(T)] = X(T)+E[dX(T+1)|F(T)]

而这个E[dX(T+1)|F(T)],正是你得到的一阶差分序列在T+1时间点的预测值。

一想到经济学就头大……

报纸
scjfh 发表于 2008-10-14 23:19:00
再次感谢“旗木卡卡西”。好人!热心肠!
你好!

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