DSGE模型需不要需要稳健性检验

我谈点个人的一点浅见：DSGE模型是一个“经济实验室”，就是你在利用现代电脑虚拟技术创建了一个“模型经济”，然后尽可能地来逼近或说是模拟真实的经济世界。这个“模型经济”和“真实经济”两个体系的逼近程度，或许就是你所想要的稳健性检验，或者另外的一个说法，稳健性检验，其实就是改变一个或一组参数的值，然后看整个模型系统的稳定性，技术上是容易做的的，但是最重要的是，通过这样一个虚拟经济，我们已经在最大程度上去了解了现实经济运行的机制，这在以往的研究中(DSGE模型出现之前)，是不能够较好地做到的事情，这其实才是最重要的。

freedom021 发表于 2016-1-4 17:20
如果将某一观测变量例如利率，用不同的利率进行参数估计，能否实现稳健性检验?

可以，前提是选择适当的替代指标

yyx520 发表于 2015-12-14 13:57
您好，请问我的估计结果先验分布和后验分布相差太远，我应该如何调整我的参数让结果更理想呢？

你好，最近做模型dynare参数估计后，我也遇到先验和后验差距甚远的情况。我想请问你是如何在论文中讨论贝叶斯估计有效性的问题的？

gssdzc 发表于 2016-1-4 23:03
我谈点个人的一点浅见：DSGE模型是一个“经济实验室”，就是你在利用现代电脑虚拟技术创建了一个“模型经济 ...

我觉得模拟始终是模拟，真正的要解释现实问题则需要做match。就像央行若需要利用dsge模型进行决策的话，那么match是必不可少的。

liuzhen123123 发表于 2016-1-4 23:32
可以，前提是选择适当的替代指标

谢谢你的指教。我稍稍进了两个估计。
我这样对于某一个观测变量即利率，选择3个月央票利率与一年期央票利率，作出贝叶斯估计结果参数取值不尽相同。但数值模拟结果相类似。
我不知道稳健性应该是参数估计的结果相近，还是模拟的结果相近。

freedom021 发表于 2016-1-6 22:43
谢谢你的指教。我稍稍进了两个估计。
我这样对于某一个观测变量即利率，选择3个月央票利率与一年期央票利 ...

个人认为稳健分析，其目的在于说明，不管修改模型的设定还是改变估计方法，模型模拟的结果和实际经济的表现是一致的，这种关系是稳定不变的。潜台词就是想说，自己的模型很好很牛逼···

gssdzc 发表于 2016-1-4 23:03
我谈点个人的一点浅见：DSGE模型是一个“经济实验室”，就是你在利用现代电脑虚拟技术创建了一个“模型经济 ...

最优政策工具规则这一类二次最优控制问题的稳健型检验才是最可怕的。很多文章都出现结论的突变。这种情形该如何是好。只能模棱两可的糊弄过去吗？