DSGE模型需不要需要稳健性检验

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有个小疑问，一般计量模型均需要做稳健性检验，而阅读相关DSGE文献中却很少有做稳健性检验的。
如何才能保证做所的模型的稳健性？
而大牛们一般会先做match，但match做起来十分麻烦，小硕做不起。

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关键词：dsge模型 稳健性检验 DSGE 稳健性 Match 模型 如何

freedom021 发表于 2015-5-19 15:02
有个小疑问，一般计量模型均需要做稳健性检验，而阅读相关DSGE文献中却很少有做稳健性检验的。
如何才能保 ...

顶一个

有的是扩大有些参数的取值范围，看看模型结果变动是不是很大，有的是变一些条件，使得模型有些变化，从而检验稳定性，，还有的是从方法上进行的，比如用贝叶斯估计，

月亮米拉 发表于 2015-5-19 17:05
有的是扩大有些参数的取值范围，看看模型结果变动是不是很大，有的是变一些条件，使得模型有些变化，从而检 ...

请问有没有相关文献，能不能稍微提供。我只能初略的懂一点，但不还不太清楚。

一般来说是需要的，如果是用贝叶斯估计的参数的话，估计结果受到先验分布的影响，所以一般来说稳健检验的话，一种方法是改变先验分布或者改变先验分布的参数设定。

liuzhen123123 发表于 2015-5-19 23:09
一般来说是需要的，如果是用贝叶斯估计的参数的话，估计结果受到先验分布的影响，所以一般来说稳健检验的话 ...

谢谢，了解。

liuzhen123123 发表于 2015-5-19 23:09
一般来说是需要的，如果是用贝叶斯估计的参数的话，估计结果受到先验分布的影响，所以一般来说稳健检验的话 ...

您好，请问我的估计结果先验分布和后验分布相差太远，我应该如何调整我的参数让结果更理想呢？

顶楼主一下！

yyx520 发表于 2015-12-14 13:57
您好，请问我的估计结果先验分布和后验分布相差太远，我应该如何调整我的参数让结果更理想呢？

个人认为，纠结于后验估计与先验设定不一致是没有必要的。如果后验估计和先验设定一致，那就不如直接用校准的方法。另外，检验后验估计理想与否的标准也不是比较后验估计和先验设定是否一致，而是将模型带入数据进行检验（bring the model to data）。

liuzhen123123 发表于 2015-5-19 23:09
一般来说是需要的，如果是用贝叶斯估计的参数的话，估计结果受到先验分布的影响，所以一般来说稳健检验的话 ...

如果将某一观测变量例如利率，用不同的利率进行参数估计，能否实现稳健性检验?