楼主: tony沙滩裤
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[问答] VAR存在单位根 [推广有奖]

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tony沙滩裤 发表于 2015-5-20 16:48:05 |AI写论文

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VAR存在单位根怎么办，用怎么样的方法才能让VAR稳定？我需要做脉冲和方差分解。。。
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关键词：VaR 方差分解 怎么样 怎么办

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三天两头牛 发表于2楼  查看完整内容

是原序列存在单位根？差分到同阶单整，做协整检验，存在协整关系做VECM，然后还有格兰杰因果检验。我也是新手，一起交流啊

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沙发
三天两头牛 发表于 2015-5-20 17:22:08 来自手机
tony沙滩裤 发表于 2015-5-20 16:48
VAR存在单位根怎么办，用怎么样的方法才能让VAR稳定？我需要做脉冲和方差分解。。。
是原序列存在单位根？差分到同阶单整，做协整检验，存在协整关系做VECM，然后还有格兰杰因果检验。我也是新手，一起交流啊
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藤椅
秀秀儿 发表于 2015-5-20 23:24:51
我也是这个问题，如何提炼差分后的数据……我也是新手啊，求指导
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crystal8832 学生认证  发表于 2015-5-21 12:13:08
秀秀儿 发表于 2015-5-20 23:24
我也是这个问题，如何提炼差分后的数据……我也是新手啊，求指导
在添加变量的时候写d(var)就是差分后的数据了
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