面板var的方差分解

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请问连老师在面板Var的方差分解中，最优的步数如何选择？您讲的例子中选择了10步，但我发现前10步的结果都不一样，那么采用哪一步的结果最好呢？

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关键词：方差分解 VaR 连老师 面板

方差分解的全称是“预测误差方差分解”。
10 步是指向后预测 10 期的方差分解情况，每一期的分解结果自然存在差异，因为它表示各个内生变量的相对重要性随着时间的变化趋势。

谢谢连老师的回复，既然每期的结果都不一样，那到底分析哪一期的数据好呢？还是分析各期之间数据的走势更科学？

后者。

谢谢连老师，每次都能从您那里得到满意的答复