楼主: Bunny_Bear
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[时间序列问题] adf检验命令中附带constant与不附带有什么区别? [推广有奖]

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在连老师的讲义 中有这段
* 四种形式:对应不同的真实数据生成过程(DGP),影响临界值
*-------------------------------------------------------------
*  形式   process under H0     参数限制       dfuller 选项           
* ------------------------------------------------------------
*    1    RW,无漂移项         a=0, deta=0     noconcstant
*    2    RW,无漂移项              deta=0     (默认设置)
*    3    RW,有漂移项              deta=0     drift
*    4    RW,有或无漂移项         无          trend
* ------------------------------------------------------------

但这个2和1有什么明显区别么?在实际操作中,又应该用哪个呢?
另外我学到的adf检验说是从这三个模型判断的 1.jpg
请问如果是从这三个模型进行检验,又该如何写代码呢》

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关键词:constant ADF检验 STAN Ant ONS process 影响

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