学习金融工程需要的c++

lancerthz 发表于 2015-7-5 03:34
首选语言不是Matlab么?

作为学习自己做做研究matlab可以作为首选，但是在业界工作做quant developer developing system肯定不是matlab。至少在Bloomberg，一般用作build产品的code都用C++写

lancerthz 发表于 2015-7-5 03:34
首选语言不是Matlab么?

国外首选肯定是cpp的

Chemist_MZ 发表于 2015-7-5 06:12
作为学习自己做做研究matlab可以作为首选，但是在业界工作做quant developer developing system肯定不是m ...

你现在在米国的bloomberg干活么?

lancerthz 发表于 2015-7-8 19:06
你现在在米国的bloomberg干活么?

yes//////////

Chemist_MZ 发表于 2015-7-8 20:12
yes//////////

整天用c++写代码么?亲:)

lancerthz 发表于 2015-7-9 08:31
整天用c++写代码么?亲:)

我不是R&D，我主要做model validation。一般R&D写的code还有quant code都是C++

Chemist_MZ 发表于 2015-7-9 10:14
我不是R&D，我主要做model validation。一般R&D写的code还有quant code都是C++

做模型对数学要求很高吧?
做模型比R&D收入要高很多?

lancerthz 发表于 2015-7-9 12:35
做模型对数学要求很高吧?
做模型比R&D收入要高很多?

还行，业界的模型都是很标准，大家都知道的，只是implement起来会有这个那个的具体问题，主要是不停得完善这些模型和整个workflow，毕竟业界做pricing的量是很大的，而且security五花八门，整个过程要自动化，并且根据client的要求support越来越多的产品，这个不像平时做做研究写写paper，找自己想做的话题，找最好的data，做两个sample验证一下就okay了。业界的工作不是很高深，但是比较复杂。

其实差不多的，而且不同层次的肯定没有可比性。Bloomberg对待员工比较平等而且比较好，我不知道别人的工资，我觉得同级别的R&D和搞model的应该收入差不多，有时候R&D更多一些，因为毕竟Bloomberg更像一个IT为主的公司，也就是后来才开始利用自己的data优势开始推出pricing和risk的service。

Chemist_MZ 发表于 2015-7-10 07:28
还行，业界的模型都是很标准，大家都知道的，只是implement起来会有这个那个的具体问题，主要是不停得完善 ...

你是金融phd么?还是物理phd呢?

想要自己顺畅写代码的，甚至去做coding职位的，FE方面，参考下QuantLib吧，这个能弄明白咋设计的，能灵活运用，我觉得就有个良好基础了。