楼主: chengzhifu2013
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[资产定价] 你信吗?公司价值和股价遵循同一个几何布朗运动 [推广有奖]

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树杪百重泉 发表于 2015-6-22 12:18:51
有道理 ,有趣味。

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chengzhifu2013 发表于 2015-6-23 17:25:29
Crsky7 发表于 2015-6-18 10:51
过奖过奖其实我一直想把我的昵称改为Messi10,C7是我最讨厌的球员之一,当年注册时随便取了一个,现 ...
两位大波斯,歪楼了啊

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chengzhifu2013 发表于 2015-6-23 17:26:01
chenyi112982 发表于 2015-6-18 11:19
喜欢梅西的人好多偶喜欢梅西的国家,阿根廷国家队,还有当年的战胜巴蒂。原来C也是球迷
两位大波斯,歪楼了啊

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chenyi112982 发表于 2015-6-24 11:14:44
chengzhifu2013 发表于 2015-6-23 17:26
两位大波斯,歪楼了啊
呵呵,不好意思,把楼弄歪了
C版主一切安好!
祝科研顺利
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chengzhifu2013 发表于 2015-6-27 09:04:56
chenyi112982 发表于 2015-6-24 11:14
呵呵,不好意思,把楼弄歪了
C版主一切安好!
祝科研顺利
哈哈,开个玩笑而已啦

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kennycham 发表于 2015-7-7 05:40:16
新手,很感兴趣跟大侠讨论讨论。凭个人直觉,这个命题不成立。 从波动率来说,除非债券波动率 为0 ,否则,公司价值的波动率不会等于股票价格的波动率。(var(X+Y)=var(X)+var(Y) 如果X,Y独立不相干)。 从随机积分来看,公司价值drift 跟 diffusion 项跟股票的也不一样。

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chengzhifu2013 发表于 2015-7-11 21:58:59
kennycham 发表于 2015-7-7 05:40
新手,很感兴趣跟大侠讨论讨论。凭个人直觉,这个命题不成立。 从波动率来说,除非债券波动率 为0 ,否则, ...
是否成立,关键在假设

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tangerr 发表于 2016-3-27 22:06:39
可以测试下!

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