如何用R语言识别ARMA模型中系数的显著性呢？求解答

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> m4=arima(dpgs,order=c(6,0,0),include.mean=F,xreg=dpus)
> m4

Call:
arima(x = dpgs, order = c(6, 0, 0), xreg = dpus, include.mean = F)

Coefficients:
         ar1     ar2     ar3     ar4      ar5      ar6    dpus
      0.3953  0.1634  0.0946  0.0297  -0.0873  -0.0525  0.1927
s.e.  0.0389  0.0400  0.0404  0.0405   0.0400   0.0373  0.0136

sigma^2 estimated as 0.0002524:  log likelihood = 1949.61,  aic = -3883.21
> tratio=m4$coef/sqrt(diag(m4$var.coef))
> tratio
       ar1        ar2        ar3        ar4        ar5        ar6
10.1665214  4.0831152  2.3403724  0.7348286 -2.1806680 -1.4083434
      dpus
14.2107813

是用t比么，求回答，上面哪些系数不显著？

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA 求解答 R语言 模型 如何

是用T统计量比，显著性水平取0.05的话，那就和1.96比较，大于的就是显著的，小的就是不显著的

xuxinpeng45 发表于 2015-6-17 11:53
是用T统计量比，显著性水平取0.05的话，那就和1.96比较，大于的就是显著的，小的就是不显著的

谢谢您。明白了。

liuyuchun-cumt 发表于 2015-6-17 12:10
谢谢您。明白了。

没事，客气

楼主 为什么我跑你那句算t值得代码跑不出来  tratio=m4 var.coef))。。。。。

shelly颖 发表于 2016-3-20 19:30
楼主 为什么我跑你那句算t值得代码跑不出来  tratio=m4 var.coef))。。。。。

我觉得少了一个$

xuxinpeng45 发表于 2015-6-17 11:53
是用T统计量比，显著性水平取0.05的话，那就和1.96比较，大于的就是显著的，小的就是不显著的

是不是绝对值和1.96比，负数怎么办？

icesnowsun 发表于 2016-10-7 16:11
是不是绝对值和1.96比，负数怎么办？

是的，绝对值和1.96比

So we conclude that ma1,ma3,ma4,ma6 and ma8 are significant coefficients.

教授说还是又不显著系数，我要再重预测。求问我想知道我错在哪了？

xuxinpeng45 发表于 2016-10-8 09:29
是的，绝对值和1.96比

我用你的方法去做了一下，求回答9楼问题。